Daten für Backtest

Vor allem beim Backtest von Intraday Strategien spielt die Zeitkomponente eine wichtige Rolle. Die notwendigen Daten erhalten Sie beispielsweise bei Yahoo Finance oder Google Finance.
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Manueller Backtest per Excel

• Datum/Uhrzeit.
• Eröffnungskurs.
• Hoch.
• Tief.
• Schlusskurs.

Wie funktioniert Backtesting?

Beim Backtesting wird eine Handelsstrategie an historischen Kursdaten getestet, um zu sehen, wie gut sie bisher performed hätte. Man möchte abschätzen, ob die Strategie bisher in verschiedenen Marktphasen profitabel war.