Vorteile datenbasierter Intraday-Charts

Viele Trader arbeiten mit  Intraday-Preischarts, die auf Zeitintervallen basieren, die 5-Minuten, 15-Minuten oder 60-Minuten umfassen. Diese Kategorisierung bedeutet, dass ein Balken, egal ob  Candlestick oder OHLC  (Open-High-Low-Close), am Ende jedes angegebenen Zeitintervalls gedruckt wird. Zum Beispiel werden Balken auf einem 60-Minuten-Chart um 9:30, 10:30, 11:30 usw. bis zum Ende der regulären NYSE- oder NASDAQ-Sitzung gedruckt. Zeit ist der einzige Faktor bei dieser Berechnung, was bedeutet, dass  Volumen und Handelsaktivität keine Rolle spielen. Somit gibt es bei Verwendung des gleichen Zeitintervalls immer die gleiche Anzahl von Balken pro Handelstag.

Datenbasierte Chart-Intervalle ermöglichen es Händlern, die Kursbewegungen aus verschiedenen Datenintervallen anstelle von Zeitintervallen anzuzeigen. Tick, Volumen- und Bereichsbalkendiagramme sind Beispiele für datenbasierte Diagrammintervalle. Diese Diagramme drucken einen Balken am Ende eines bestimmten Datenintervalls, unabhängig davon, wie viel Zeit vergangen ist:

• Tick-Charts zeigen eine bestimmte Anzahl von Transaktionen an.
• Volumencharts zeigen an, wann eine bestimmte Anzahl von Aktien oder Kontrakten gehandelt wurde.
• Bereichsbalkendiagramme stellen dar, wann eine vorher festgelegte Preisbewegung aufgetreten ist.

Schauen wir uns diese datenbasierten Chartintervalle genauer an und wie wir sie zu unserem Vorteil nutzen können.

Tick-Charts

Tick-Charts sind vorteilhaft, da sie es Händlern ermöglichen, Informationen über die Marktaktivität zu sammeln. Da Tick-Charts auf einer bestimmten Anzahl von Transaktionen pro Balken basieren, können wir sehen, wann der Markt am aktivsten oder träge ist und sich kaum bewegt. Zum Beispiel wird nach 144 Transaktionen (auftretenden Trades) ein Balken auf einem 144-Tick-Chart gedruckt. Diese Transaktionen umfassen sowohl kleine Aufträge als auch große  Blockaufträge. Jede Transaktion wird unabhängig von der Größe nur einmal gezählt. In Zeiten hoher Marktaktivität werden mehr Balken gedruckt. Umgekehrt werden in Zeiten geringer Marktaktivität weniger Balken gedruckt. Tick-Charts bieten eine logische Möglichkeit, die Marktvolatilität zu messen .

Im Gegensatz zu zeitbasierten Intraday-Charts, die auf einer festgelegten Anzahl von Minuten basieren (z. B. 5, 10, 30 oder 60 Minuten), können Tick-Chart-Intervalle auf einer beliebigen Anzahl von Transaktionen basieren. Häufig wird das Intervall von Tick-Charts von Fibonacci-Zahlen abgeleitet, wobei jede Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen ist. Beliebte Intervalle, die auf dieser Serie basieren, umfassen 144, 233 und 610 Ticks.

Volumentabellen

Volumendiagramme basieren ausschließlich auf der Anzahl der gehandelten Aktien oder Volumina. Diese Balken können noch mehr Einblick in das Marktgeschehen geben, da sie die tatsächlichen Zahlen darstellen, die gehandelt werden. Ähnlich wie bei Tick-Charts können wir untersuchen, wie schnell sich ein Markt bewegt, indem wir feststellen, wie viele (und wie schnell) Balken gedruckt werden.

Zum Beispiel wird ein Balken gedruckt, nachdem alle 1.000 Aktien auf einem 1.000-Volumen-Chart gehandelt wurden, unabhängig von der Größe der Transaktionen. Mit anderen Worten, ein Balken kann mehrere kleinere Transaktionen oder eine größere Transaktion umfassen. In jedem Fall beginnt ein neuer Balken zu drucken, sobald 1.000 Aktien gehandelt wurden.

Es sollte beachtet werden, dass Volumenintervalle relativ zum Handelssymbol und zu den analysierten Märkten sind. Das Volumenintervall bezieht sich auf Aktien, wenn es auf Aktien oder Exchange Traded Funds (ETFs) angewendet wird, auf Kontrakte, wenn es auf die Futures / Rohstoffmärkte angewendet wird, und auf Losgrößen, wenn es mit Forex verwendet wird. Volumenintervalle werden häufig auf die Merkmale eines einzelnen Symbols skaliert, da Wertpapiere, die mit höherem Volumen handeln, ein größeres Intervall benötigen, um eine relevante Chartanalyse durchzuführen. Übliche Intervalle für Volumendiagramme umfassen größere Zahlen (wie 500, 1.000, 2.000) sowie größere Fibonacci-Intervalle (wie 987, 1.597, 2.584 usw.).

Bereichsbalkendiagramme

Range-Balkendiagramme basieren auf Preisänderungen und ermöglichen es Händlern, die Marktvolatilität zu analysieren. Zum Beispiel druckt ein Balkendiagramm mit einer 10-Tick-Range jedes Mal einen Balken, wenn es 10 Ticks einer Preisbewegung gibt. Wenn also in diesem Beispiel ein neuer Balken bei 585.0 eröffnet wird, bleibt dieser Balken aktiv, bis der Preis entweder 586.0 (10 Ticks nach oben) oder 584,0 (zehn Ticks nach unten) erreicht. Sobald zehn Ticks der Preisbewegung aufgetreten sind, wird dieser Balken geschlossen und ein neuer Balken wird geöffnet. Standardmäßig schließt jeder Balken entweder am oberen oder am unteren Rand des Balkens, sobald die angegebene Preisbewegung erreicht ist.

Ein Vorteil bei der Verwendung von Range-Balkendiagrammen besteht darin, dass in Konsolidierungsphasen weniger Balken gedruckt werden, wodurch das Marktrauschen reduziert wird, das bei anderen Arten von Diagrammen auftritt. Diese Balken liefern die gleichen Preisinformationen wie zeitbasierte Intervalle und ermöglichen es Händlern oft, Einträge mit größerer Präzision zu lokalisieren.

Auswählen eines Datenintervalls

Die Wahl des richtigen Intervalls hängt von Ihrem Handelsstil ab. Wenn Sie nach größeren Bewegungen suchen und länger in einer Position bleiben möchten, sollten Sie größere Datenintervalle in Betracht ziehen. Umgekehrt sollten Sie kleinere Datenintervalle in Betracht ziehen, wenn Sie für kleinere Bewegungen handeln und schnell in eine Position ein- und aussteigen möchten. Es gibt keine einzige perfekte Einstellung, die jeden Handelsstil und jede persönliche Präferenz abdeckt. Die folgende Abbildung zeigt einen Vergleich zwischen Tick, Preis- und Bereichsbalkendiagrammen.

Die Quintessenz

Datenbasierte Chartintervalle können von Vorteil sein, da sie es Marktteilnehmern ermöglichen, Charts anzuzeigen, die von anderen Faktoren als der Zeit bestimmt werden. Wie bei allen Handelsinstrumenten müssen diese Charts so eingestellt werden, dass sie dem eigenen Stil und den Strategien des Marktteilnehmers entsprechen. Trader können es hilfreich finden, mit verschiedenen Datentypen und Intervallen zu experimentieren, um die Kombination zu finden, die am besten zu ihrer Methodik passt.