CVA DVA und bilaterale Anpassung

Was ist ein CVA Risiko?

Unter dem regulatorischen Credit-Valuation-Adjustment-Risiko (CVA–Risiko) ist das Risiko einer Wertveränderung von Geschäften mit Over-the-Counter-Derivaten (OTC-Derivaten) als Folge einer Bonitätsverschlechterung beim Kontrahenten (der Gegenpartei) des Derivats zu verstehen.