CAMELS Bewertungssystem

Was ist das CAMELS-Bewertungssystem?

CAMELS ist ein anerkanntes internationales Ratingsystem, das die Bankenaufsichtsbehörden verwenden, um Finanzinstitute nach sechs Faktoren zu bewerten, die durch das Akronym dargestellt werden. Die Aufsichtsbehörden weisen jeder Bank eine Punktzahl auf einer Skala zu. Eine Bewertung von eins wird als die beste und eine Bewertung von fünf als die schlechteste für jeden Faktor angesehen.

Grundlegendes zum CAMELS-Bewertungssystem

Banken mit einer durchschnittlichen Punktzahl von weniger als zwei gelten als hochwertige Institute. Banken mit einer Punktzahl von mehr als drei gelten als nicht zufriedenstellende Institute. Das Akronym CAMELS steht für die folgenden Faktoren, mit denen Prüfer Bankinstitute bewerten:

Kapitaladäquanz

Die Prüfer bewerten die Kapitaladäquanz der Institute anhand einer Kapitaltrendanalyse. Die Prüfer prüfen auch, ob die Institute die Vorschriften für risikobasierte Nettovermögensanforderungen einhalten. Um ein hohes Kapitaladäquanzrating zu erhalten, müssen die Institute auch die Regeln und Praktiken für Zinsen und Dividenden einhalten. Weitere Faktoren, die bei der Bewertung und Bewertung der Kapitaladäquanz eines Instituts eine Rolle spielen, sind seine Wachstumspläne, sein wirtschaftliches Umfeld, seine Fähigkeit zur Risikokontrolle sowie seine Kredit- und Investitionskonzentrationen.

Asset-Qualität

Die Qualität der Vermögenswerte umfasst die Qualität eines institutionellen Kredits, die die Einnahmen des Instituts widerspiegelt. Die Beurteilung der Qualität von Vermögenswerten beinhaltet die Bewertung von Anlagerisikofaktoren, denen die Bank ausgesetzt sein kann, und die Abwägung dieser Faktoren mit den Kapitalerträgen der Bank. Dies zeigt die Stabilität der Bank bei besonderen Risiken. Die Prüfer prüfen auch, wie Unternehmen vom beizulegenden Zeitwert von Anlagen betroffen sind, wenn sie sich im Buchwert der Anlagen der Bank widerspiegeln. Schließlich spiegelt sich die Qualität der Vermögenswerte in der Effizienz der Anlagepolitik und -praktiken eines Instituts wider.

Verwaltung

Die Beurteilung des Managements bestimmt, ob ein Institut in der Lage ist, angemessen auf finanzielle Belastungen zu reagieren. Dieses Komponentenrating spiegelt sich in der Fähigkeit des Managements wider, Risiken der täglichen Aktivitäten des Instituts aufzuzeigen, zu messen, zu betreuen und zu kontrollieren. Es umfasst die Fähigkeit des Managements, den sicheren Betrieb des Instituts zu gewährleisten, da es die erforderlichen und geltenden internen und externen Vorschriften einhält.

Verdienste

Die Fähigkeit einer Bank, Gewinne zu erzielen, um ihre Aktivitäten aufrechtzuerhalten, zu expandieren und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist ein Schlüsselfaktor für die Bewertung ihrer anhaltenden Rentabilität. Die Prüfer bestimmen dies, indem sie die Gewinne der Bank, das Gewinnwachstum, die Stabilität, die Wertberichtigungen, die Nettomargen, das Nettovermögen und die Qualität der vorhandenen Vermögenswerte der Bank bewerten.

Liquidität

Um die Liquidität einer Bank zu beurteilen, untersuchen die Prüfer die Zinsrisikosensitivität, die Verfügbarkeit von Vermögenswerten, die leicht in Bargeld umgewandelt werden können, die Abhängigkeit von kurzfristigen volatilen Finanzmitteln und die technische Kompetenz von ALM.

Empfindlichkeit

Die Sensitivität deckt ab, wie sich bestimmte Risikopositionen auf Institute auswirken können. Prüfer bewerten die Empfindlichkeit eines Instituts gegenüber Marktrisiken, indem sie das Management der Kreditkonzentrationen überwachen. Auf diese Weise können Prüfer sehen, wie sich die Kreditvergabe an bestimmte Branchen auf eine Institution auswirkt. Diese Darlehen umfassen Agrarkredite, medizinische Kredite, Kreditkartenkredite und Kredite im Energiesektor. Das Engagement in Devisen, Rohstoffen, Aktien und Derivaten wird ebenfalls in die Bewertung der Sensitivität eines Unternehmens gegenüber Marktrisiken einbezogen.