Erstellen Sie in 7 einfachen Schritten ein profitables Handelsmodell

Ein Handelsmodell ist eine klar definierte, schrittweise regelbasierte Struktur zur Steuerung von Handelsaktivitäten. In diesem Artikel stellen wir das Grundkonzept von Handelsmodellen vor, erklären ihre Vorteile und geben Anweisungen, wie Sie Ihr eigenes Handelsmodell erstellen können.

Die Vorteile des Aufbaus eines Handelsmodells

Die Verwendung eines regelbasierten Handelsmodells bietet viele Vorteile:

• Modelle basieren auf bewährten Regeln. Dies hilft, menschliche Emotionen aus der Entscheidungsfindung zu entfernen.
• Modelle können leicht anhand historischer Daten getestet werden, um ihren Wert zu überprüfen, bevor Sie mit echtem Geld tauchen.
• Das modellbasierte Backtesting ermöglicht die Überprüfung der damit verbundenen Kosten, sodass der Händler das Gewinnpotenzial realistischer sehen kann. Ein theoretischer Gewinn von 2 USD mag attraktiv erscheinen, aber eine Maklergebühr von 2,50 USD ändert die Gleichung.
• Modelle können automatisiert werden, um mobile Warnungen, Popup-Nachrichten und Diagramme zu senden. Dies kann die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung und Aktion eliminieren. Mit einem Modell kann ein Trader leicht 10 Aktien für einen 50-Tage-gleitenden Durchschnitt ( DMA ) verfolgen, der den gleitenden 15-Tage-Durchschnitt kreuzt. Ohne eine solche Automatisierung kann es schwierig sein, auch nur einen DMA-Bestand manuell zu verfolgen.

So erstellen Sie Ihr eigenes Handelsmodell

Um ein Handelsmodell aufzubauen, benötigen Sie keine fortgeschrittenen Handelskenntnisse. Sie müssen jedoch verstehen, wie und warum sich die Preise bewegen (z. B. aufgrund von Weltereignissen), wo Gewinnchancen bestehen und wie Sie Chancen praktisch nutzen können. Anfänger und mäßig erfahrene Trader können sich zunächst mit einigen technischen Indikatoren vertraut machen. Diese bieten aussagekräftige Einblicke in Handelsmuster. Das Verständnis technischer Indikatoren wird Händlern auch helfen, Trends zu konzipieren und maßgeschneiderte Strategien und Änderungen an ihren Modellen vorzunehmen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den Handel basierend auf technischen Indikatoren.

Beispiel für eine einfache Handelsmodellstrategie

Basierend auf dem Prinzip der Trendumkehr gehen einige Trader davon aus, dass das, was nach unten geht, wieder nach oben kommt (und umgekehrt). Unter Verwendung der Annahme einer Trendumkehr als Strategie werden wir ein Handelsmodell aufbauen. In den folgenden Schritten werden wir eine Reihe von Schritten durchlaufen, um ein Handelsmodell zu erstellen und zu testen, ob es profitabel ist.

Flussdiagramm zum Aufbau eines Handelsmodells

1. Das Handelsmodell konzipieren

In diesem Schritt untersucht der Händler historische Aktienbewegungen, um prädiktive Trends zu identifizieren und ein Konzept zu erstellen. Das Konzept kann das Ergebnis einer umfassenden Datenanalyse sein oder eine Vermutung sein, die auf zufälligen Beobachtungen basiert.

Für diesen Artikel verwenden wir Trendumkehr, um die Strategie aufzubauen. Das ursprüngliche Konzept ist: Wenn eine Aktie im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um x Prozent fällt, erwarten Sie in den nächsten Tagen eine Trendumkehr.

Sehen Sie sich von hier aus die Daten der Vergangenheit an und stellen Sie Fragen, um das Konzept zu verfeinern: Ist das Konzept wahr? Gilt dieses Konzept nur für einige ausgewählte Aktien mit hoher Volatilität oder passt es auf alle Aktien? Wie lange dauert die erwartete Trendumkehr (1 Tag, 1 Woche oder 1 Monat)? Was sollte als Untergrenze für den Einstieg in einen Trade festgelegt werden? Was ist das Zielgewinnniveau?

Ein anfängliches Konzept enthält normalerweise viele Unbekannte. Ein Trader braucht ein paar entscheidende Punkte oder Zahlen, um zu beginnen. Diese können auf bestimmten Annahmen beruhen. Zum Beispiel: Diese Strategie kann auf mäßig volatile Aktien mit einem  Beta  Wert zwischen 2 und 3 angewendet werden. Kaufen Sie, wenn die Aktie um 3 Prozent fällt, und warten Sie die nächsten 15 Tage auf die Trendumkehr und erwarten Sie eine Rendite von 4 Prozent. Diese Zahlen basieren auf den Annahmen und Erfahrungen eines Händlers. Auch hier ist ein grundlegendes Verständnis von technischen Indikatoren wichtig.

2. Identifizieren Sie die Chancen

Identifizieren Sie in diesem Schritt die richtigen Gelegenheiten oder Aktien für den Handel. Dabei wird das Konzept anhand historischer Daten verifiziert. Im Beispielkonzept kaufen wir bei einem Rückgang von 3 Prozent. Wählen Sie zunächst Aktien mit hoher Volatilität für die Bewertung aus. Sie können historische Daten häufig gehandelter Aktien von Börsen-Websites oder Finanzportalen wie Yahoo! Finanzen. Berechnen Sie mithilfe von Tabellenkalkulationsformeln die prozentuale Veränderung zum Schlusskurs des Vortages, filtern Sie die Ergebnisse heraus, die den Kriterien entsprechen, und beobachten Sie das Muster für die folgenden Tage. Unten ist eine Beispieltabelle.

In diesem Beispiel fällt der Schlusskurs der Aktie an 2 Tagen (4. Februar und 7. Februar) unter 3 Prozent. Eine sorgfältige Beobachtung der folgenden Tage wird zeigen, ob die Trendumkehr sichtbar ist oder nicht. Der Preis am 5. Februar schießt auf eine Veränderung von 4,59 Prozent. Bis zum 8. Februar liegt die Veränderung mit 1,96 Prozent unter den Erwartungen.

Sind die Ergebnisse schlüssig? Nein. Eine Beobachtung stimmt mit der Erwartung des Konzepts überein (4 Prozent und mehr Änderung), während eine Beobachtung dies nicht tut.

Als Nächstes müssen wir unser Konzept an mehr Datenpunkten und mehr Aktien weiter überprüfen. Führen Sie den Test für mehrere Aktien mit Tageskursen über mindestens 5 Jahre durch. Beobachten Sie, welche Aktien innerhalb einer definierten Duration positive Trendumkehrungen bewirken. Wenn die Anzahl der positiven Ergebnisse besser ist als die der negativen, fahren Sie mit dem Konzept fort. Wenn nicht, optimieren Sie das Konzept und testen Sie es erneut oder verwerfen Sie es vollständig und kehren Sie zu Schritt 1 zurück.

3. Entwickeln Sie das Handelsmodell

In dieser Phase verfeinern wir das Handelsmodell und führen notwendige Variationen basierend auf den Bewertungsergebnissen des Konzepts ein. Wir überprüfen weiterhin große Datensätze und beobachten weitere Variationen. Verbessert sich das Strategieergebnis, wenn wir bestimmte Wochentage berücksichtigen? Zum Beispiel führt der Kursrückgang von 3 Prozent an einem Freitag zu einem kumulierten Anstieg von 5 Prozent oder mehr innerhalb der nächsten Woche? Verbessert sich das Ergebnis, wenn wir Aktien mit hoher Volatilität mit Betawerten über 4 nehmen?

Wir können diese Anpassungen überprüfen, unabhängig davon, ob das ursprüngliche Konzept positive Ergebnisse zeigt oder nicht. Sie können mehrere Muster weiter erkunden. In dieser Phase können Sie auch Computerprogrammierung verwenden, um profitable Trends zu erkennen, indem Sie Algorithmen und Computerprogramme die Daten analysieren lassen. Insgesamt besteht das Ziel darin, die positiven Ergebnisse unserer Strategie zu verbessern und zu mehr Profitabilität zu führen.

Einige Händler bleiben in dieser Phase stecken und analysieren endlos große Datensätze mit leichten Variationen der Parameter. Es gibt kein perfektes Handelsmodell. Denken Sie daran, beim Testen eine Grenze zu ziehen und eine Entscheidung zu treffen.

4. Führen Sie eine Praxisstudie durch

Unser Modell sieht jetzt großartig aus. Es zeigt einen positiven Gewinn für die meisten Trades (z. B. 70 Prozent Gewinne von 2 USD und 30 Prozent Verluste von 1 USD). Wir kommen zu dem Schluss, dass wir für jeweils 10 Trades einen ansehnlichen Gewinn von 7 * $ 2 – 3 * $ 1 = $ 11 erzielen können.

Diese Phase erfordert eine praktische Studie, die auf folgenden Punkten basieren kann:

• Lässt der Brokerage-Cost-per-Trade genügend Spielraum für Gewinne?
• Ich muss möglicherweise bis zu 20 Trades zu je 500 USD tätigen, um einen Gewinn zu erzielen, aber mein verfügbares Kapital beträgt nur 8000 USD. Berücksichtigt mein Handelsmodell Kapitallimits?
• Wie oft kann ich handeln? Zeigt das Modell zu häufige Trades über meinem verfügbaren Kapital, oder halten zu wenige Trades die Gewinne sehr niedrig?
• Entspricht das theoretische Ergebnis den erforderlichen Vorschriften? Erfordert es einen Leerverkauf oder einen Handel mit Optionen mit langer Laufzeit, der möglicherweise verboten ist, oder das gleichzeitige Halten von Kauf- und Verkaufspositionen, die möglicherweise ebenfalls nicht zulässig sind?

5. Live gehen oder aufgeben und zu einem neuen Modell wechseln

Treffen Sie eine Entscheidung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der obigen Tests, Analyse und Anpassung. Gehen Sie live, indem Sie echtes Geld mit dem Handelsmodell investieren oder verlassen Sie das Modell und beginnen Sie erneut mit Schritt 1.

Denken Sie daran, sobald Sie mit echtem Geld live gehen, ist es wichtig, das Ergebnis weiterhin zu verfolgen, zu analysieren und zu bewerten, insbesondere am Anfang.

6. Seien Sie auf Fehler und Neustarts vorbereitet

Der Handel erfordert ständige Aufmerksamkeit und Verbesserungen der Strategie. Auch wenn Ihr Handelsmodell seit Jahren konsequent Geld verdient, können sich die Marktentwicklungen jederzeit ändern. Seien Sie auf Misserfolge und Verluste vorbereitet. Seien Sie offen für weitere Anpassungen und Verbesserungen. Seien Sie bereit, das Modell in den Papierkorb zu werfen und zu einem neuen zu wechseln, wenn Sie Geld verlieren und keine Anpassungen mehr finden.

7. Stellen Sie das Risikomanagement sicher, indem Sie Was-wäre-wenn-Szenarien einbauen

Abhängig von den gewählten Strategien ist es möglicherweise nicht möglich, das Risikomanagement in das ausgewählte Handelsmodell aufzunehmen. Es ist jedoch ratsam, einen Sicherungsplan zu erstellen, wenn die Dinge nicht wie erwartet zu sein scheinen. Was ist, wenn Sie die Aktie kaufen, die um 3 Prozent gefallen ist, aber im nächsten Monat keine Trendumkehr zeigt? Sollten Sie diese Aktie mit begrenztem Verlust abstoßen oder an dieser Position festhalten? Was ist bei einer Kapitalmaßnahme wie einer Bezugsrechtsemission zu tun?

Die Quintessenz

Hunderte von etablierten Handelskonzepten existieren und wachsen täglich mit den Anpassungen neuer Trader. Um ein Handelsmodell erfolgreich aufzubauen, muss der Trader über Disziplin, Wissen, Ausdauer und eine faire Risikobewertung verfügen. Eine der größten Herausforderungen ergibt sich aus der emotionalen Bindung des Händlers an eine selbst entwickelte Handelsstrategie. Ein solches blindes Vertrauen in das Modell kann zu steigenden Verlusten führen. Beim modellbasierten Handel geht es um emotionale Distanzierung. Löschen Sie das Modell, wenn es fehlschlägt, und entwickeln Sie ein neues, auch wenn es mit begrenztem Verlust und zeitlicher Verzögerung auftritt. Beim Handel geht es um Rentabilität, und die Verlustaversion ist in den regelbasierten Handelsmodellen integriert.