Beispiel Skalarmodell Erweiterter Kalman-Filter

Was ist der Kalman gain?

Dafür wird die Unsicherheit P sowie die Messmatrix H und die Messunsicherheit R benötigt. Damit wird das so genannte Kalman–Gain bestimmt. Es sagt aus, ob den Messwerten oder der Systemdynamik mehr vertraut werden soll. Das Kalman Gain wird geringer, wenn die Messwerte dem vorhergesagten Systemzustand entsprechen.

Wie wird das Kalman Filter auch genannt?

Das Kalman–Filter (auch Kalman-Bucy-Filter, Stratonovich-Kalman-Bucy-Filter oder Kalman-Bucy-Stratonovich-Filter) ist ein mathematisches Verfahren zur iterativen Schätzung von Parametern zur Beschreibung von Systemzuständen auf der Basis von fehlerbehafteten Beobachtungen.