Beispiel für Kalman-Filter-Aktien

Was ist der Kalman gain?

Definition Kalman Gain : Legt fest, wie stark die Differenz zwischen dem vorherigen Schätzwert und der aktuellen Messung in eine weitere Schätzung eingeht.

Wie funktioniert der Kalman Filter?

Der Kalman Filter findet einen Schätzer eines dynamischen Systems anhand von vorhe- rigen Messungen und einem Systemmodell, welches das zu messende System simuliert. Der Kalman Filter benutzt die Information, welche ihm das vorherige Zeitintervall liefert, um eine a-priori Vorhersage zu treffen.