Handel mit S & P 500 Preisentwicklungen: Die Grundlagen

S & P – 500 – Index –   Futures stieg in der Popularität in den letzten zehn Jahren, nachdem die SEC ‚s Muster Day – Trading – Regel ausgelöst eine Abwanderung des Einzelhandels Kapital aus Aktien und in Globex, CME ‚s 24-Stunden – elektronischen Handelsplattform. Das Volumen erreichte 2011 einen historischen Höhepunkt, der durch einen weltweiten Übergang des Risikos von einzelnen Wertpapieren zu breiten Makroinstrumenten untermauert wurde, der durch eine Explosion hochmoderner Derivate verursacht wurde. Zusammen mit den  Nasdaq 100 und Russell 2000 Index-Futures erstellt der Dreier zuverlässige Roadmaps für aktive Händler, die Intraday-Kauf- und Verkaufssignale suchen.

Der Futures-Handel in den Stunden zwischen dem US-Aktienschluss in New York und dem Open am nächsten Morgen erfasst marktbewegende Ereignisse in asiatischen und europäischen Börsen. Kurzfristige Diese wiederum erzeugen Konvergenz – Divergenz Beziehungen, die Preis – Aktion während der regulären Handelszeiten vorhersagen (Siehe auch: Lesen Market Trends Mit Convergence-Divergence Analyse.)

Der S & P 500 verankert diese Beziehungen und gilt als der beliebteste Aktien-Futures-Kontrakt der Welt. Er sagt häufig breite Richtungsimpulse ohne andere Kontrakte oder Marktsignale voraus. (Siehe auch: 4 Schlüsselindikatoren, die die Märkte bewegen. )

Es gibt zwei gängige Möglichkeiten für aktive Händler, S & P 500-Index-Futures zu spielen. Gehen Sie zunächst direkt Risiken ein, wenn Sie auf typische technische Analysesignale reagieren, einschließlich Ausbrüche, Ausfälle und Rückzüge. Zweitens sollten Sie Feedback auf andere Instrumente in einem stark korrelativen Umfeld anwenden, in dem Tausende von Aktien, Währungen und anderen Weltmärkten im Einklang mit oder im Gegensatz zu Terminkontrakten gehandelt werden. Diese Synchronizität tritt häufig an wichtigen Wendepunkten auf, wenn das institutionelle Kapital das Risiko eher auf der Grundlage breiter Makrokräfte als auf der Grundlage der Eigenschaften einzelner Wertpapiere verteilt. (Siehe auch:  Top-Strategien zur Beherrschung des Pullback-Handels. )

Preisentwicklung und S & P 500-Signale

Lassen Sie uns einen typischen Preisverlauf des S & P 500 untersuchen und wie er einen starken Rückgang vorhersagte, während aktive Händler eine Reihe von kurzfristigen Kauf- und Verkaufssignalen erhalten. Wir werden das 60-Minuten-24-Stunden-Chart verwenden, ein Grundnahrungsmittel für Futures-Händler, da es Ereignisse in Übersee erfasst und wichtige Ebenen hervorhebt, die während der US-Sitzung nicht erreicht wurden. Der Vertrag wird zwischen dem 20. und 25. Februar von 2082 bis 2118 geschlossen und zieht sich zurück. Ein Fibonacci-Gitter, das sich über die Preisschwankung erstreckt, erfasst die schrittweise Verschlechterung, die zu einem Zusammenbruch am 6. März führt. (Siehe auch:  Das Platzieren von Fibonacci-Gittern ist der Schlüssel zu Ihrer Handelsstrategie. )

2100 wird beim 50% Fibonacci- Retracement eingerichtet und unterstreicht seine Bedeutung, da der Preis sinkt und die Unterstützung zweimal (1,2) vor dem endgültigen Hochdruck und dreimal danach (3,4,5) getestet wird. Diese fünf Tests legen wiederum eine breitere Unterstützungszone zwischen 2100 und 2105 fest (blaue Linien). Der Kontrakt erreicht nach dem fünften Test ein viertägiges Hoch (6) und ist ausverkauft. Damit ist das erste niedrigere Hoch seit dem 20. Februar erreicht. Dies ist ein klassisches Zeichen für Schwäche, wie in der Dow-Theorie vor mehr als 100 Jahren dargelegt. Obwohl ursprünglich in den DJ Industrial und Railroad Averages beobachtet, funktioniert es außergewöhnlich gut als Signalgenerator sowohl in Intraday- als auch in Daily Futures-Charts.

Das untere Hoch weicht einem Ausverkauf (7), der die Unterstützungszone durchbricht. Erste Verstöße führen selten zu sofortigen Trendänderungen an den Terminmärkten, da Algorithmen, die Globex dominieren, es vorziehen, das Auftragsvolumen auf beiden Seiten zu bereinigen, bevor breite Richtungsimpulse eingegeben werden. Diese Tendenz trägt zu einem kurzen Druck über der Unterstützungszone (8) bei, der einen aggressiven Verkaufsdruck und ein tieferes Tief (9) in der folgenden Sitzung hervorruft. Dieses Tief testet das Tief im Februar (rote Linie) und findet Unterstützung beim.786-Retracement. Der Vertrag wird ein letztes Mal unterstützt und druckt zwei fehlgeschlagene Tests (10,11), bevor er in einer Aufschlüsselung überrollt wird, die sich beschleunigt, wenn die vorherigen Tiefststände unterschritten werden, und in vier Stunden weitere 20 Punkte fallen lässt.

Die Zeitleiste des Ereignisses zeigt, wie sich die Preisbewegungen des S & P 500 an den wichtigsten Makroimpulsen ausrichten, häufig auf der anderen Seite des Planeten. Dies fordert den aufmerksamen Händler auf, den wirtschaftlichen und politischen Katalysatoren große Aufmerksamkeit zu schenken, wenn das institutionelle Kapital wahrscheinlich die aggressivsten Strategien umsetzt. Es ist auch sehr aufschlussreich, wenn zinsbullische Nachrichten wie die qualitative Lockerung der EZB  und starke US-

Das Fazit

Der S & P 500 Index-Futures-Kontrakt eignet sich hervorragend als Roadmap für das kurzfristige Timing und die Richtung des Marktes. Sehen Sie sich das 24-Stunden- und 60-Minuten-Diagramm an, während es Unterstützungs und Widerstandsniveaus aufbaut und das Risiko mit Tests in Einklang bringt, die marktbewegenden wirtschaftlichen und politischen Ereignissen folgen. (Siehe auch:  Grundlagen zu Unterstützung und Widerstand. )