Trading von S&P 500 Kursentwicklungen: Die Grundlagen
S & P – 500 – Index – Futures stieg in der Popularität in den letzten zehn Jahren, nachdem die SEC ‚s Muster Day – Trading – Regel ausgelöst eine Abwanderung des Einzelhandels Kapital aus Aktien und in Globex, CME ‚s 24-Stunden – elektronischen Handelsplattform. Das Volumen erreichte 2011 einen historischen Höchststand, untermauert durch einen weltweiten Risikoübergang von Einzeltiteln zu breit gefassten Makroinstrumenten, angetrieben durch eine Explosion hochmoderner derivativer Produkte. Zusammen mit den Futures auf den Nasdaq 100 und den Russell 2000 Index schnitzen die Dreier zuverlässige Roadmaps für aktive Trader, die Intraday-Kauf- und -Verkaufssignale suchen.
Der Futures-Handel in den Stunden zwischen dem Börsenschluss der New Yorker US-Aktien und der Eröffnung am nächsten Morgen erfasst marktbewegende Ereignisse an asiatischen und europäischen Börsen. Kurzfristige Diese wiederum erzeugen Konvergenz – Divergenz Beziehungen, die Preis – Aktion während der regulären Handelszeiten vorhersagen (Siehe auch: Lesen Market Trends Mit Convergence-Divergence Analyse.)
Der S&P 500 verankert diese Beziehungen und gilt als der beliebteste Aktien-Futures-Kontrakt der Welt, der oft breite Richtungsimpulse ohne andere Kontrakte oder Marktsignale vorhersagt. (Siehe auch: 4 Schlüsselindikatoren, die die Märkte bewegen. )
Es gibt zwei gängige Möglichkeiten für aktive Trader, S&P 500-Index-Futures zu spielen. Gehen Sie zunächst Risiken direkt als Reaktion auf typische Signale der technischen Analyse ein, einschließlich Ausbrüchen, Zusammenbrüchen und Pullbacks. Zweitens, Feedback auf andere Instrumente in stark korrelativen Umgebungen anwenden, in denen Tausende von Aktien, Währungen und anderen Weltmärkten in Übereinstimmung mit oder im Gegensatz zu Terminkontrakten gehandelt werden. Diese Synchronizität ist an wichtigen Wendepunkten üblich, wenn institutionelles Kapital Risiken auf der Grundlage allgemeiner makroökonomischer Kräfte und nicht auf den Eigenschaften einzelner Wertpapiere zuweist. (Siehe auch: Top-Strategien zur Beherrschung des Pullback-Tradings. )
Kursentwicklung und S&P 500 Signale
Lassen Sie uns einen typischen S&P 500-Kursverlauf untersuchen und wie er einen starken Rückgang vorhersagte, während er aktiven Händlern eine Reihe von kurzfristigen Kauf- und Verkaufssignalen lieferte. Wir werden den 60-Minuten-24-Stunden-Chart verwenden, ein Grundnahrungsmittel für Futures-Händler, da er ausländische Ereignisse erfasst und gleichzeitig wichtige Niveaus hervorhebt, die während der US-Sitzung nicht erreicht wurden. Der Vertrag erholt sich zwischen dem 20. und 25. Februar von 2082 auf 2118 und zieht sich zurück. Ein über den Preisschwung gespanntes Fibonacci-Gitter erfasst die schrittweise Verschlechterung, die zu einem Zusammenbruch am 6. März führt. (Siehe auch: Das Platzieren von Fibonacci-Gittern ist der Schlüssel zu Ihrer Handelsstrategie ).
2100 setzt beim 50% Fibonacci- Retracement auf und unterstreicht seine Bedeutung, da der Preis zurückgeht und die Unterstützung zweimal (1,2) vor dem endgültigen Hochdruck und dreimal danach (3,4,5) testet. Diese fünf Tests bilden wiederum eine breitere Unterstützungszone zwischen 2100 und 2105 (blaue Linien). Der Kontrakt erholt sich nach dem fünften Test auf ein Vier-Tage-Hoch (6) und verkauft sich ab, wodurch das erste niedrigere Hoch seit dem 20. Februar erreicht wird. Dies ist ein klassisches Zeichen von Schwäche, wie es in der Dow-Theorie vor mehr als 100 Jahren beschrieben wurde. Obwohl es ursprünglich in den DJ Industrial und Railroad Averages beobachtet wurde, funktioniert es außergewöhnlich gut als Signalgenerator sowohl auf Intraday- als auch auf täglichen Futures-Charts.
Das untere Hoch weicht einem Ausverkauf (7), der die Unterstützungszone durchbricht. Erste Verletzungen führen selten zu sofortigen Trendänderungen in den Futures – Märkten, weil Algorithmen, dass dominiert Globex lieber auf beiden Seiten Auftragsvolumen reinigen, bevor breiten Richtungsimpuls eingeben. Diese Tendenz trägt zu einem Short Squeeze über der Unterstützungszone (8) bei, der aggressiven Verkaufsdruck und ein tieferes Tief (9) in der folgenden Sitzung anzieht. Dieses Tief testet das Tief im Februar (rote Linie) und findet Unterstützung beim.786-Retracement. Der Kontrakt springt ein letztes Mal zur Unterstützung und druckt zwei fehlgeschlagene Tests (10,11), bevor er in einen Zusammenbruch übergeht, der sich beschleunigt, wenn er die vorherigen Tiefstwerte unterschreitet und innerhalb von vier Stunden um weitere 20 Punkte fällt.
Die Zeitleiste des Ereignisses zeigt, wie sich die Preisbewegungen des S & P 500 an den wichtigsten Makroimpulsen ausrichten, häufig auf der anderen Seite des Planeten. Dies fordert den aufmerksamen Trader auf, auf wirtschaftliche und politische Katalysatoren zu achten, wenn institutionelles Kapital wahrscheinlich die aggressivsten Strategien ausführt. Es ist auch sehr aufschlussreich, wenn bullische Nachrichten wie die qualitative Lockerung der EZB und starke US-
Die Quintessenz
Der S&P 500 Index-Futures-Kontrakt eignet sich hervorragend als Roadmap für kurzfristiges Markttiming und -richtung. Beobachten Sie den 24-Stunden-60-Minuten-Chart, wie er Unterstützungs und Widerstandsniveaus aufbaut und das Risikoexposure mit Tests abstimmt, die marktbewegenden wirtschaftlichen und politischen Ereignissen folgen. (Siehe auch: Grundlagen zu Unterstützung und Widerstand. )