25 Juni 2021 9:51

Erfassen Sie Gewinne mithilfe von Bändern und Kanälen

Bollinger Bands® sind weithin bekannt für ihre Fähigkeit, Volatilität einzubeziehen und Preisbewegungen zu erfassen. Sie sind seit langem ein Favorit von Forex Händlern. Es gibt jedoch andere technische Optionen, die Händler auf den Devisenmärkten anwenden können, um profitable Chancen in Swing-Aktionen zu nutzen.

Weniger bekannte Bandindikatoren wie Donchian-Kanäle, Keltner-Kanäle und STARC-Bänder werden alle verwendet, um solche Möglichkeiten zu isolieren. Diese technischen Indikatoren werden auch auf den Termin und Optionsmärkten verwendet und haben angesichts der enormen Liquidität und des technischen Charakters des FX-Forums viel zu bieten.

Die zentralen Thesen

  • Der Donchian-Kanal verwendet einen gleitenden Durchschnitt, um Aufwärtstrends bei Unterbrechungen des oberen Bandes und Abwärtstrends bei Unterbrechungen des unteren Bandes zu signalisieren.
  • Der Keltner-Kanal verwendet den durchschnittlichen wahren Bereich oder die Volatilität. Brüche über oder unter den oberen und unteren Barrieren signalisieren eine Fortsetzung.
  • STARC-Bänder helfen dabei, die Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, sodass ein Bruch des oberen Bandes einen Verkauf mit geringerem Risiko und einen Kauf mit höherem Risiko signalisiert.
  • Wenn der Preis auf das untere STARC-Band fällt, ist dies eine Kaufgelegenheit mit geringerem Risiko und eine Verkaufssituation mit hohem Risiko.

Jede Studie unterscheidet sich in den zugrunde liegenden Berechnungen und Interpretationen und ist einzigartig, da sie verschiedene Komponenten der Preisaktion hervorhebt. Hier erklären wir, wie Donchian- Kanäle, Keltner-Kanäle und STARC-Bands funktionieren und wie Händler sie zu ihrem Vorteil auf dem FX-Markt nutzen können.

Donchianische Kanäle

Donchian-Kanäle sind Preiskanalstudien, die für die meisten Charting-Pakete verfügbar sind und sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern gewinnbringend angewendet werden können. Obwohl die Anwendung hauptsächlich für den Warenterminmarkt gedacht war, können diese Kanäle auch auf dem Devisenmarkt häufig verwendet werden, um kurzfristige Bursts oder längerfristige Trends zu erfassen.

Die Studie wurde von Richard Donchian erstellt, der als Vater einer erfolgreichen Trendfolge gilt. Sie enthält die zugrunde liegenden Währungsschwankungen und zielt darauf ab, profitable Einträge zu Beginn eines neuen Trends durch Durchdringung des unteren oder oberen Bandes zu platzieren. Basierend auf einem gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden (und daher manchmal als Indikator für den gleitenden Durchschnitt bezeichnet) erstellt die Anwendung zusätzlich Bänder, die das höchste Hoch und das niedrigste Tief darstellen. Infolgedessen werden die folgenden Signale erzeugt:

  • Ein Kauf- oder Long-Signal wird erzeugt, wenn die Preisaktion durchbricht und über dem oberen Band schließt.
  • Ein Verkaufs- oder Leerverkaufssignal wird erzeugt, wenn die Preisaktion durchbricht und unterhalb des unteren Bandes schließt.

Die Theorie hinter den Signalen mag zunächst etwas verwirrend erscheinen, da die meisten Händler davon ausgehen, dass ein Bruch der oberen oder unteren Grenze eine Umkehrung signalisiert, aber eigentlich recht einfach ist. Wenn die aktuelle Preisbewegung in der Lage ist, das Hoch der Spanne zu übertreffen (vorausgesetzt, es besteht genügend Dynamik), wird ein neues Hoch festgelegt, da sich ein Aufwärtstrend ergibt. Wenn umgekehrt die Preisbewegung durch das Tief der Spanne stürzen kann, ist möglicherweise ein neuer Abwärtstrend in Arbeit. Schauen wir uns ein Paradebeispiel an, wie diese Theorie auf den Devisenmärkten funktioniert.

Abbildung 1: Ein typisches Beispiel für die Wirksamkeit von Donchian-Kanälen

Quelle: FXtrek Intellicharts

In Abbildung 1 sehen wir das kurze, einstündige, zeitlich begrenzte Euro / US-Dollar-Währungspaar (EUR / USD). Wir können sehen, dass die Preisbewegung vor dem 8. Dezember in einer engen Konsolidierung innerhalb der Parameter der Bänder enthalten ist. Dann, am 8. Dezember, um 2 Uhr morgens, läuft der Kurs des Euro während der Sitzung und schließt über dem Band bei Punkt A. Dies ist ein Signal für den Händler, eine Long-Position einzugehen und Short-Positionen auf dem Markt zu liquidieren. Bei korrekter Eingabe erhält der Trader im kurzen Intraday Burst fast 100 Pips.

Keltner-Kanäle

Eine weitere großartige Kanalstudie, die in mehreren Märkten von allen Arten von Händlern verwendet wird, ist der Keltner-Kanal. Die Anwendung wurde von Chester W. Keltner (in seinem 1960 erschienenen Buch How To Make Money In Commodities ) eingeführt und später von der berühmten Futures-Händlerin Linda B. Raschke modifiziert. Raschke hat die Anwendung geändert, um die Berechnung des durchschnittlichen True Range (ATR) über 10 Zeiträume zu berücksichtigen. Der ATR misst die Volatilität oder wie umfangreich die Preisbewegungen für eine Ware oder Währung über einen festgelegten Zeitraum sind.

Infolgedessen weist der auf Volatilität basierende technische Indikator viele Ähnlichkeiten mit Bollinger Bands® auf. Der Unterschied zwischen den beiden Studien besteht darin, dass Keltners Kanäle die Volatilität unter Verwendung der hohen und niedrigen Preise darstellen, während Bollingers Studien auf der Standardabweichung beruhen. Dennoch teilen die beiden Studien ähnliche Interpretationen und handelbare Signale auf den Devisenmärkten.

Wie bei Bollinger Bands® werden Keltner-Kanalsignale erzeugt, wenn die Preisbewegung über oder unter den Kanalbändern bricht. Wenn hier jedoch die Preisbewegung über oder unter den oberen und unteren Barrieren bricht, wird eine Fortsetzung gegenüber einem Retracement zurück zum Median oder der gegenüberliegenden Barriere bevorzugt.

  • Wenn die Preisbewegung über dem Band liegt, sollte der Händler in Betracht ziehen, Long-Positionen zu eröffnen und Short-Positionen zu liquidieren.
  • Wenn die Preisbewegung unter das Band fällt, sollte der Händler erwägen, Short-Positionen zu eröffnen, während er Long- oder Buy-Positionen verlässt.

Lassen Sie uns anhand des folgenden Beispiels weiter in die Anwendung eintauchen.

Abbildung 2: Dem Händler werden über Keltner drei profitable Möglichkeiten geboten

Quelle: FXtrek Intellicharts

Wenn wir die Keltner-Studie auf ein täglich gechartertes Währungskreuzpaar aus britischem Pfund und japanischem Yen (GBP / JPY) anwenden, können wir sehen, dass die Preisbewegung über der oberen Barriere bricht und dem Händler signalisiert, Long-Positionen einzuleiten. Durch die Platzierung effektiver Einträge hat der FX-Händler die Möglichkeit, profitable Schwankungen effektiv höher zu erfassen und gleichzeitig effizient auszusteigen, um den Gewinn zu maximieren.

Kein anderes Beispiel ist optisch beeindruckender als der erste Bruch über der oberen Barriere.

  • Der Trader kann einen Trade über dem Ende des ersten Session Bursts oben bei Point A am 17. Juli initiieren.
  • Nachdem der erste Eintrag über dem Ende der Sitzung platziert wurde, kann der Händler fast 300 Pips erfassen, bevor GBP / JPY die Unterstützung zurückverfolgt und erneut testet.
  • Eine andere Position kann an Punkt B eingeleitet werden, wo der Impuls erneut die Position einnimmt, die ungefähr 350 Pips höher ist.

STARC Bands

Ähnlich wie beim technischen Indikator Bollinger Band® werden STARC Bänder (oder Stoller Average Range Channels) berechnet, um die Marktvolatilität zu berücksichtigen. Die von Manning Stoller in den 1980er Jahren entwickelten Bänder werden sich abhängig von den Schwankungen der durchschnittlichen True-Range-Komponente zusammenziehen und ausdehnen. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Interpretationen besteht darin, dass STARC-Bänder dazu beitragen, den Handel mit höherer Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, anstatt Standardabweichungen, die die Preisaktion enthalten. Einfach ausgedrückt, die Bänder ermöglichen es dem Händler, Chancen mit höherem oder niedrigerem Risiko in Betracht zu ziehen, anstatt zu einem Median zurückzukehren.

  • Preisbewegungen, die in den oberen Bereich steigen, bieten eine Verkaufschance mit geringerem Risiko und eine Kaufsituation mit hohem Risiko.
  • Preis – Aktion, die lehnt eine auf die unteren Band bietet geringere Risiko Kaufgelegenheit und eine Hochrisiko – sell Situation.

Dies bedeutet nicht, dass die Preisaktion nicht gegen die neu eingeleitete Position gerichtet ist. STARC-Bands handeln jedoch zu Gunsten des Händlers, indem sie die besten Möglichkeiten zeigen. Wenn dieser Indikator mit einem disziplinierten Geldmanagement verbunden ist, kann der FX-Enthusiast von Initiativen mit geringerem Risiko und der Minimierung von Verlusten profitieren. Werfen wir einen Blick auf eine Gelegenheit im Währungspaar Neuseeland-Dollar / US-Dollar (NZD / USD).

Abbildung 3: Ein großes Risiko für eine Belohnung zeigt dieses Beispiel für STARC-Bänder im NZD / USD.

Quelle: FXtrek Intellicharts

Wenn wir uns das in Abbildung 3 dargestellte Währungspaar Neuseeland-Dollar / US-Dollar ansehen, sehen wir, dass die Preisbewegung im Laufe des Novembers einen zinsbullischen Anstieg verzeichnet hat und das Währungspaar reif für eine Art Retracement erscheint. Hier kann der Händler den STARC-Indikator sowie einen Preisoszillator ( in diesem Fall stochastisch ) anwenden, um den Handel zu bestätigen.

Nach dem Überlagern der STARC-Bänder kann der Händler eine Verkaufschance mit geringem Risiko erkennen, wenn wir uns dem oberen Band am Punkt A nähern. Während wir auf das Schließen der zweiten Kerze in der Abendsternformation des Lehrbuchs warten, kann der Einzelne einen Vorteil daraus ziehen, indem er unten einen Eintrag platziert das Ende der Sitzung.

Bestätigt man mit dem Abwärtskreuz im stochastischen Oszillator, Punkt X, kann der Trader in der Sitzung des Tages fast 150 Pips profitieren, wenn die Währung von 0,7150 auf gerade 0,7000 fällt. Beachten Sie, dass die Preisbewegung zu diesem Zeitpunkt das untere Band berührt und eine Kaufgelegenheit mit geringem Risiko oder eine mögliche Umkehrung des kurzfristigen Trends signalisiert.

Alles zusammenfügen

Nachdem wir die Handelsmöglichkeiten anhand kanalbasierter technischer Indikatoren untersucht haben, ist es an der Zeit, zwei weitere Beispiele genauer zu betrachten und zu erläutern, wie solche Gewinneinbußen zu erfassen sind.

Donchian Channel Gelegenheit

In Abbildung 4 sehen wir eine große kurzfristige Chance für das Währungskreuzpaar Britisches Pfund / Schweizer Franken (GBP / CHF). Wir werden den technischen Indikator von Donchian in Betrieb nehmen und den Prozess Schritt für Schritt durchlaufen.

Abbildung 4: Bei Anwendung der Donchian-Channel-Studie sehen wir im kurzen Zeitrahmen eines einstündigen Charts einige äußerst profitable Möglichkeiten

Quelle: FXtrek Intellicharts

Dies sind die folgenden Schritte:

1. Wenden Sie die Donchian Channel-Studie auf die Preisaktion an. Sobald der Indikator angewendet wird, sollten die Chancen deutlich sichtbar sein, da Sie Zeiträume isolieren möchten, in denen die Preisaktion über oder unter den Bändern der Studie liegt.

2. Warten Sie auf den Abschluss der Sitzung, die möglicherweise über oder unter dem Band liegt. Für das Setup ist ein Abschluss erforderlich, da die ausstehende Aktion sehr gut innerhalb der Bandparameter zurückkehren und letztendlich den Handel zunichte machen könnte.

3. Platzieren Sie den Eintrag etwas oberhalb oder unterhalb des Abschlusses. Sobald die Dynamik überhand genommen hat, sollte die Richtungsabhängigkeit den Preis über den Schlusskurs hinaus drücken.

4. Verwenden Sie immer die Stoppverwaltung. Sobald die Eingabe ausgeführt wurde, sollte immer eine Stop-Loss-Order berücksichtigt werden, da sie Verluste auf einen vorbestimmten Betrag begrenzen kann.

Bei Anwendung der Donchian-Studie in Abbildung 4 stellen wir fest, dass sich in der kurzen Zeitspanne mehrere profitable Möglichkeiten ergeben haben.

  • Punkt A ist ein Paradebeispiel: Hier wird die Sitzung unterhalb des unteren Kanals geschlossen, was zu einem Abwärtstrend führt.
  • Infolgedessen wird der Eintrag nach dem Abschluss bei 2,2777 auf das Tief der Sitzung gesetzt.
  • Die Stop-Loss-Order wird mit 2,2847 leicht über dem Hoch der Sitzung platziert.

Sobald Sie auf dem Markt sind, können Sie entweder Ihre Short-Position auf dem Hinspiel nach unten liquidieren oder am Verkauf festhalten. Im Idealfall würde die Position darin bestehen, ein legitimes Risiko-Ertrags-Verhältnis beizubehalten. Falls die Position jedoch geschlossen wird, können Sie eine Neuinitiierung bei Punkt B in Betracht ziehen. Letztendlich wird der Handel über 120 Pips profitieren, was den High Stop rechtfertigt.

Keltner Channel Gelegenheit

Es werden nicht nur Donchianer verwendet, um profitable Gelegenheiten zu nutzen – auch Keltner-Anwendungen können verwendet werden. Definieren wir Schritt für Schritt eine Keltner-Gelegenheit:

1. Überlagern Sie die Keltner-Kanalanzeige mit der Preisaktion. Wie beim Donchian-Beispiel sollten die Möglichkeiten deutlich sichtbar sein, da Sie nach einer Durchdringung der oberen oder unteren Bänder suchen.

2. Richten Sie eine Sitzung in der Nähe der Kerze ein, die am nächsten liegt oder innerhalb der Kanalparameter liegt.

3. Platzieren Sie den Eintrag vier bis fünf Punkte außerhalb des Hochs oder Tiefs der Sitzungskerze.

4. Das Geldmanagement wird angewendet, indem ein Stopp leicht unter dem Tief der Sitzung oder über dem Hochpreis der Sitzung platziert wird.

Wenden wir diese Schritte auf das folgende Beispiel für das britische Pfund / US-Dollar an.

Abbildung 5: Ein kniffliger, aber profitabler Fang über den Keltner-Kanal

Quelle: FXtrek Intellicharts

In Abbildung 5 sehen wir im täglichen Zeitrahmen eine sehr profitable Gelegenheit für das Hauptwährungspaar Britisches Pfund / US-Dollar (GBP / USD). Der Händler, der die obere Barriere in den letzten Wochen bereits zweimal getestet hat, kann einen dritten Versuch sehen, da die Preisbewegung am 27. Juli bei Punkt A steigt. An diesem Punkt muss ein endgültiger Schluss über der Barriere erzielt werden, der einen Bruch über und darstellt Signalisierung der Einleitung einer Long-Position.

Sobald der Chartist die freie Pause erhält und über der Barriere schließt, wird der Eintrag fünf Punkte über dem Hoch der geschlossenen Sitzung (Eintrag) platziert. Dies wird sicherstellen, dass die Dynamik auf der Seite des Handels liegt und der Fortschritt fortgesetzt wird.

  • Der Eintrag wird genau um 1.8671 platziert.
  • Der Stop wird um ein bis zwei Punkte oder in diesem Fall bei 1,8535 unter dem niedrigen Preis platziert.
  • Der Handel zahlt sich aus, wenn die Preisbewegung in den folgenden Wochen steigt und unsere Gewinne auf dem Höchststand von 1,9128 maximiert werden.
  • Infolgedessen wird in weniger als einem Monat ein Gewinn von über 400 Pips erzielt. Der Risiko-Ertrag wird bei einem Verhältnis von mehr als 3: 1 maximiert.

Das Fazit

Obwohl Bollinger Bands® bekannter sind, haben sich Donchian-Kanäle, Keltner-Kanäle und STARC-Bands als vergleichsweise profitable Möglichkeiten erwiesen. Indem Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in verschiedenen bandbasierten Indikatoren diversifizieren, können Sie nach einer Vielzahl anderer Möglichkeiten auf dem Devisenmarkt suchen. Diese weniger bekannten Bands können das Repertoire sowohl des Anfängers als auch des erfahrenen Händlers erweitern.

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