Erfassen Sie Gewinne mithilfe von Bändern und Kanälen

Bollinger Bands® sind weithin bekannt für ihre Fähigkeit, Volatilität einzubeziehen und Preisbewegungen zu erfassen. Sie sind seit langem ein Favorit von Forex Händlern. Es gibt jedoch andere technische Optionen, die Händler auf den Devisenmärkten anwenden können, um profitable Chancen in Swing-Aktionen zu nutzen.

Weniger bekannte Bandindikatoren wie Donchian-Kanäle, Keltner-Kanäle und STARC-Bänder werden alle verwendet, um solche Möglichkeiten zu isolieren. Diese technischen Indikatoren werden auch auf den Termin und Optionsmärkten verwendet und haben angesichts der enormen Liquidität und des technischen Charakters des FX-Forums viel zu bieten.

Jede Studie unterscheidet sich in den zugrunde liegenden Berechnungen und Interpretationen und ist einzigartig, da sie verschiedene Komponenten der Preisaktion hervorhebt. Hier erklären wir, wie Donchian- Kanäle, Keltner-Kanäle und STARC-Bands funktionieren und wie Händler sie zu ihrem Vorteil auf dem FX-Markt nutzen können.

Donchianische Kanäle

Donchian-Kanäle sind Preiskanalstudien, die für die meisten Charting-Pakete verfügbar sind und sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern gewinnbringend angewendet werden können. Obwohl die Anwendung hauptsächlich für den Warenterminmarkt gedacht war, können diese Kanäle auch auf dem Devisenmarkt häufig verwendet werden, um kurzfristige Bursts oder längerfristige Trends zu erfassen.

Die Studie wurde von Richard Donchian erstellt, der als Vater einer erfolgreichen Trendfolge gilt. Sie enthält die zugrunde liegenden Währungsschwankungen und zielt darauf ab, profitable Einträge zu Beginn eines neuen Trends durch Durchdringung des unteren oder oberen Bandes zu platzieren. Basierend auf einem gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden (und daher manchmal als Indikator für den gleitenden Durchschnitt bezeichnet) erstellt die Anwendung zusätzlich Bänder, die das höchste Hoch und das niedrigste Tief darstellen. Infolgedessen werden die folgenden Signale erzeugt:

• Ein Kauf- oder Long-Signal wird erzeugt, wenn die Preisaktion durchbricht und über dem oberen Band schließt.
• Ein Verkaufs- oder Leerverkaufssignal wird erzeugt, wenn die Preisaktion durchbricht und unterhalb des unteren Bandes schließt.

Die Theorie hinter den Signalen mag zunächst etwas verwirrend erscheinen, da die meisten Händler davon ausgehen, dass ein Bruch der oberen oder unteren Grenze eine Umkehrung signalisiert, aber eigentlich recht einfach ist. Wenn die aktuelle Preisbewegung in der Lage ist, das Hoch der Spanne zu übertreffen (vorausgesetzt, es besteht genügend Dynamik), wird ein neues Hoch festgelegt, da sich ein Aufwärtstrend ergibt. Wenn umgekehrt die Preisbewegung durch das Tief der Spanne stürzen kann, ist möglicherweise ein neuer Abwärtstrend in Arbeit. Schauen wir uns ein Paradebeispiel an, wie diese Theorie auf den Devisenmärkten funktioniert.

Abbildung 1: Ein typisches Beispiel für die Wirksamkeit von Donchian-Kanälen

Quelle: FXtrek Intellicharts

In Abbildung 1 sehen wir das kurze, einstündige, zeitlich begrenzte Euro / US-Dollar-Währungspaar (EUR / USD). Wir können sehen, dass die Preisbewegung vor dem 8. Dezember in einer engen Konsolidierung innerhalb der Parameter der Bänder enthalten ist. Dann, am 8. Dezember, um 2 Uhr morgens, läuft der Kurs des Euro während der Sitzung und schließt über dem Band bei Punkt A. Dies ist ein Signal für den Händler, eine Long-Position einzugehen und Short-Positionen auf dem Markt zu liquidieren. Bei korrekter Eingabe erhält der Trader im kurzen Intraday Burst fast 100 Pips.

Keltner-Kanäle

Eine weitere großartige Kanalstudie, die in mehreren Märkten von allen Arten von Händlern verwendet wird, ist der Keltner-Kanal. Die Anwendung wurde von Chester W. Keltner (in seinem 1960 erschienenen Buch How To Make Money In Commodities ) eingeführt und später von der berühmten Futures-Händlerin Linda B. Raschke modifiziert. Raschke hat die Anwendung geändert, um die Berechnung des durchschnittlichen True Range (ATR) über 10 Zeiträume zu berücksichtigen. Der ATR misst die Volatilität oder wie umfangreich die Preisbewegungen für eine Ware oder Währung über einen festgelegten Zeitraum sind.

Infolgedessen weist der auf Volatilität basierende technische Indikator viele Ähnlichkeiten mit Bollinger Bands® auf. Der Unterschied zwischen den beiden Studien besteht darin, dass Keltners Kanäle die Volatilität unter Verwendung der hohen und niedrigen Preise darstellen, während Bollingers Studien auf der Standardabweichung beruhen. Dennoch teilen die beiden Studien ähnliche Interpretationen und handelbare Signale auf den Devisenmärkten.

Wie bei Bollinger Bands® werden Keltner-Kanalsignale erzeugt, wenn die Preisbewegung über oder unter den Kanalbändern bricht. Wenn hier jedoch die Preisbewegung über oder unter den oberen und unteren Barrieren bricht, wird eine Fortsetzung gegenüber einem Retracement zurück zum Median oder der gegenüberliegenden Barriere bevorzugt.

• Wenn die Preisbewegung über dem Band liegt, sollte der Händler in Betracht ziehen, Long-Positionen zu eröffnen und Short-Positionen zu liquidieren.
• Wenn die Preisbewegung unter das Band fällt, sollte der Händler erwägen, Short-Positionen zu eröffnen, während er Long- oder Buy-Positionen verlässt.

Lassen Sie uns anhand des folgenden Beispiels weiter in die Anwendung eintauchen.

Abbildung 2: Dem Händler werden über Keltner drei profitable Möglichkeiten geboten

Quelle: FXtrek Intellicharts

Wenn wir die Keltner-Studie auf ein täglich gechartertes Währungskreuzpaar aus britischem Pfund und japanischem Yen (GBP / JPY) anwenden, können wir sehen, dass die Preisbewegung über der oberen Barriere bricht und dem Händler signalisiert, Long-Positionen einzuleiten. Durch die Platzierung effektiver Einträge hat der FX-Händler die Möglichkeit, profitable Schwankungen effektiv höher zu erfassen und gleichzeitig effizient auszusteigen, um den Gewinn zu maximieren.

Kein anderes Beispiel ist optisch beeindruckender als der erste Bruch über der oberen Barriere.

• Der Trader kann einen Trade über dem Ende des ersten Session Bursts oben bei Point A am 17. Juli initiieren.
• Nachdem der erste Eintrag über dem Ende der Sitzung platziert wurde, kann der Händler fast 300 Pips erfassen, bevor GBP / JPY die Unterstützung zurückverfolgt und erneut testet.
• Eine andere Position kann an Punkt B eingeleitet werden, wo der Impuls erneut die Position einnimmt, die ungefähr 350 Pips höher ist.

STARC Bands

Ähnlich wie beim technischen Indikator Bollinger Band® werden STARC Bänder (oder Stoller Average Range Channels) berechnet, um die Marktvolatilität zu berücksichtigen. Die von Manning Stoller in den 1980er Jahren entwickelten Bänder werden sich abhängig von den Schwankungen der durchschnittlichen True-Range-Komponente zusammenziehen und ausdehnen. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Interpretationen besteht darin, dass STARC-Bänder dazu beitragen, den Handel mit höherer Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, anstatt Standardabweichungen, die die Preisaktion enthalten. Einfach ausgedrückt, die Bänder ermöglichen es dem Händler, Chancen mit höherem oder niedrigerem Risiko in Betracht zu ziehen, anstatt zu einem Median zurückzukehren.

• Preisbewegungen, die in den oberen Bereich steigen, bieten eine Verkaufschance mit geringerem Risiko und eine Kaufsituation mit hohem Risiko.
• Preis – Aktion, die lehnt eine auf die unteren Band bietet geringere Risiko Kaufgelegenheit und eine Hochrisiko – sell Situation.

Dies bedeutet nicht, dass die Preisaktion nicht gegen die neu eingeleitete Position gerichtet ist. STARC-Bands handeln jedoch zu Gunsten des Händlers, indem sie die besten Möglichkeiten zeigen. Wenn dieser Indikator mit einem disziplinierten Geldmanagement verbunden ist, kann der FX-Enthusiast von Initiativen mit geringerem Risiko und der Minimierung von Verlusten profitieren. Werfen wir einen Blick auf eine Gelegenheit im Währungspaar Neuseeland-Dollar / US-Dollar (NZD / USD).

Abbildung 3: Ein großes Risiko für eine Belohnung zeigt dieses Beispiel für STARC-Bänder im NZD / USD.

Quelle: FXtrek Intellicharts

Wenn wir uns das in Abbildung 3 dargestellte Währungspaar Neuseeland-Dollar / US-Dollar ansehen, sehen wir, dass die Preisbewegung im Laufe des Novembers einen zinsbullischen Anstieg verzeichnet hat und das Währungspaar reif für eine Art Retracement erscheint. Hier kann der Händler den STARC-Indikator sowie einen Preisoszillator ( in diesem Fall stochastisch ) anwenden, um den Handel zu bestätigen.

Nach dem Überlagern der STARC-Bänder kann der Händler eine Verkaufschance mit geringem Risiko erkennen, wenn wir uns dem oberen Band am Punkt A nähern. Während wir auf das Schließen der zweiten Kerze in der Abendsternformation des Lehrbuchs warten, kann der Einzelne einen Vorteil daraus ziehen, indem er unten einen Eintrag platziert das Ende der Sitzung.

Bestätigt man mit dem Abwärtskreuz im stochastischen Oszillator, Punkt X, kann der Trader in der Sitzung des Tages fast 150 Pips profitieren, wenn die Währung von 0,7150 auf gerade 0,7000 fällt. Beachten Sie, dass die Preisbewegung zu diesem Zeitpunkt das untere Band berührt und eine Kaufgelegenheit mit geringem Risiko oder eine mögliche Umkehrung des kurzfristigen Trends signalisiert.

Alles zusammenfügen

Nachdem wir die Handelsmöglichkeiten anhand kanalbasierter technischer Indikatoren untersucht haben, ist es an der Zeit, zwei weitere Beispiele genauer zu betrachten und zu erläutern, wie solche Gewinneinbußen zu erfassen sind.

Sobald Sie auf dem Markt sind, können Sie entweder Ihre Short-Position auf dem Hinspiel nach unten liquidieren oder am Verkauf festhalten. Im Idealfall würde die Position darin bestehen, ein legitimes Risiko-Ertrags-Verhältnis beizubehalten. Falls die Position jedoch geschlossen wird, können Sie eine Neuinitiierung bei Punkt B in Betracht ziehen. Letztendlich wird der Handel über 120 Pips profitieren, was den High Stop rechtfertigt.

Das Fazit

Obwohl Bollinger Bands® bekannter sind, haben sich Donchian-Kanäle, Keltner-Kanäle und STARC-Bands als vergleichsweise profitable Möglichkeiten erwiesen. Indem Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in verschiedenen bandbasierten Indikatoren diversifizieren, können Sie nach einer Vielzahl anderer Möglichkeiten auf dem Devisenmarkt suchen. Diese weniger bekannten Bands können das Repertoire sowohl des Anfängers als auch des erfahrenen Händlers erweitern.