Autotrading
Was ist Autotrading?
Autotrading ist ein Handelsplan, der auf Kauf- und Verkaufsaufträgen basiert, die automatisch basierend auf einem zugrunde liegenden System oder Programm platziert werden. Die Kauf- oder Verkaufsaufträge werden erteilt, wenn die Handelsbedingungen im zugrunde liegenden System oder Programm erfüllt sind.
Die zentralen Thesen
- Beim Autotrading werden Kauf- und Verkaufsaufträge automatisch auf der Grundlage einer programmierten Strategie platziert.
- Fortgeschrittenes Autotrading, das menschliche Eingriffe in das Handelsprogramm einschränkt, erfordert ein ausgeklügeltes und gut geschriebenes Handelsprogramm. Das Programm erfordert weiterhin menschliche Überwachung, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Autotrading ermöglicht eine schnelle Ausführung von Aufträgen, sobald die Bedingungen einer programmierten Strategie erfüllt sind.
- Autotrading-Programme können auf fast jeder Strategie basieren, aber die Strategie muss programmierbar sein, und idealerweise sollte die Strategie gründlich auf Rentabilität getestet werden, bevor versucht wird, sie zu programmieren.
Autotrading verstehen
Autotrading ist eine Art Handelsplan, der es Anlegern ermöglicht, Marktchancen in Echtzeit zu nutzen. Es beinhaltet in der Regel eine komplexe Programmierung und in einigen Fällen ausgeklügelte Handelsplattformen, die externe Programmierung oder Plug-Ins unterstützen.
Händler können die Handelssoftware programmieren oder ein Programm mit der Handelssoftware verbinden, um automatisierte Trades basierend auf einer benutzerdefinierten Handelsstrategie durchzuführen.
Grundformen des Autotradings können auch von allen Arten von Privatanlegern genutzt werden. Beispielsweise ist das Setzen von Orders, die in Zukunft ausgeführt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, die einfachste Form des Autotradings. Auf einer fortgeschritteneren Ebene kann Autotrading möglicherweise menschliche Eingaben vollständig beseitigen. Sobald die Software programmiert ist, läuft sie weiter, ohne dass menschliche Eingriffe oder Eingaben erforderlich sind. Im fortgeschrittenen Fall werden Programmhändler ihre Programme immer noch genau überwachen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren.
Insgesamt werden Autotrading-Systeme in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, darunter Aktien, Futures, Optionen und Forex.
Autotrading-Funktionen
Autotrading erfordert eine vorgegebene Handelsstrategie. Die Strategie ist die Grundlage für das Autotrading-Programm und definiert, wann und warum gehandelt wird. Es kann für alle Arten von Anlegern auf unterschiedliche Weise strukturiert werden. Privatanleger können grundlegende Autotrading-Pläne einsetzen, die in regelmäßigen Abständen das ganze Jahr über Investitionen kaufen oder bedingte Orders in Aktien platzieren, die bestimmte Parameter erfüllen. Bedingte Orders ermöglichen es einem Anleger, Trades auf bestimmten Ebenen zur automatischen Ausführung einzugeben, wenn ein Preis erreicht wird.
Institutionelle Anleger und Grid-Trading, Trend-Trading, Scalping oder Fading ermöglichen.
Viele technische Daytrader arbeiten nur mit Brokern zusammen, die Plugins oder externe Programme ermöglichen, sich mit ihrer Plattform zu verbinden, oder die ein Codierungsprogramm innerhalb der Plattform selbst anbieten, um Indikatoren und Autotrading-Programme zu erstellen.
Brokerage-Plattformen wieTD Ameritrade undInteractive Brokers bieten beispielsweise Codierungs- und Autotrading-Funktionen.1 Institutionelle Anleger verfügen in der Regel über eigene Handelsplattformen, die Autotrading durch algorithmische Programmierung ermöglichen.
Autotrading-Strategien
Institutionelle Anleger können komplexe Algorithmen verwenden, die versuchen, Trades für Anlageportfolios auf der Grundlage definierter Kriterien zu platzieren, die durch das Ziel eines Portfolios bestimmt werden. Dies kann den automatischen Kauf oder Verkauf von Wertpapieren umfassen, um eine bestimmte Prozent- oder Dollar- Zuteilung zu jeder Aktie aufrechtzuerhalten, oder die Bestände im Portfolio mit einem Index abzugleichen.
Technische Daytrader verwenden Autotrading, um auf der Grundlage technischer Marktsignale zu investieren. Sie verwenden häufig komplexe bedingte Aufträge für den automatischen Handel. Diese Arten von Aufträgen ermöglichen es einem Anleger, einen Einstiegspreis festzulegen und ein Halsband um den Handel herum aufzubauen, um vorgegebene Gewinn- und Verlustniveaus für das Risikomanagement festzulegen. Autotrading – Programme können auf Trends nutzen gebaut werden, die Entwicklung des Handels Lücken, Handelsbereiche oder Kopfhaut die Bid / Ask – Spread. Es gibt unzählige Strategien. Ihre Verwendung wird nur durch die Fähigkeit des Händlers eingeschränkt, profitable Strategien zu entwickeln und diese effektiv zu programmieren.
Autotrading ist auch bei Anlegern auf dem Devisenmarkt beliebt. Die meisten Broker bieten eine Plattform an, auf der Programme anderer Händler und Unternehmen installiert werden können. Die weit verbreitete Verwendung von Autotrading-Programmen auf dem Forex-Markt bedeutet, dass es eine Fülle von Autotrading-Software gibt, die im Wesentlichen Schrott, unter Live-Handelsbedingungen ungetestet und unrentabel ist. Gehen Sie beim Kauf eines Handelsprogramms vorsichtig vor, da die Arena voller Betrüger ist, die gegen eine geringe (oder hohe) Gebühr auf Reichtum hoffen.
Forex-Händler können auch ihre eigenen Handelsprogramme erstellen, indem sie beispielsweise die Codierungssprache MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 verwenden, die beispielsweise MQL4 und MQL5 genannt wird.
Beispielkriterien für eine Autotrading-Strategie
Autotrading mag einfach klingen, aber das Programmieren selbst einer einfachen Handelsstrategie erfordert viel Nachdenken. Regeln müssen einfach genug sein, um codiert zu werden, und dürfen keine Subjektivität beinhalten, da der Computer definierte Regeln befolgen muss.
Zu berücksichtigende Dinge sind unter anderem:
- Positionsgröße und wie sie definiert wird
- Wie Trades eingegeben werden und welche spezifischen Parameter einen Trade auslösen
- Wie Trades geschlossen werden und was die Schließung eines Trades auslöst
- Der Programmierer wird auch an Einschränkungen für das System denken wollen, beispielsweise wann es nicht handeln sollte oder sollte.
- Möglicherweise möchten sie auch einige Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Diese Themen werden im Folgenden ausführlicher behandelt.
Positionsgröße und wie sie definiert wird
Sie könnte beispielsweise so definiert werden, dass die Positionsgröße 10 % des Kontokapitals beträgt. Oder es könnte fortgeschrittener sein, indem Sie zuerst die Differenz zwischen dem Einstiegspreis und dem Stop-Loss definieren, ein maximales Risiko festlegen, z. B. 1% des Kontokapitals, und dann die Positionsgröße basierend auf dem 1%-Risiko und dem Abstand zwischen den Stop-Loss und Einstieg in den jeweiligen Trade. Dieser fortgeschrittenere Ansatz zur Positionsgrößenbestimmung wird manchmal als optimale Positionsgrößenbestimmung bezeichnet, da sich die Positionsgröße basierend auf den Einzelheiten eines Handels ändert.
Wie Trades eingegeben werden und welche spezifischen Parameter einen Trade auslösen
Damit ein Trade beispielsweise auf einem gleitenden Durchschnitt (MA) eingegeben werden kann, erfordert das Crossover, dass der Preis zuerst auf einer Seite des MA und dann auf der anderen liegt. Außerdem muss die Datenquelle angegeben werden. Wie wird der Preis ermittelt: der letzte Preis? der Angebotspreis? die fragen Preis?
Wie Trades geschlossen werden und was das Closing eines Trades auslöst
Dies könnte durch die Platzierung von Limit-Orders und Stop-Loss-Orders zu Beginn des Handels erreicht werden. Diese Orders schließen den Handel zu den Orderpreisen, unabhängig davon, ob der Handel profitabel oder unprofitabel ist. Eine komplexere Strategie könnte darin bestehen, einen Trailing-Stop-Loss zu programmieren.
Der Programmierer wird auch an Einschränkungen im System denken wollen
Dazu gehören Dinge wie zum Beispiel, wann der Programmierer nicht handeln sollte oder sollte. Der Programmierer möchte beispielsweise, dass das Programm erst fünf Minuten nach Börseneröffnung ausgeführt wird. Daher müssten sie eine Zeitbeschränkung in den Programmiercode einfügen.
Sie möchten möglicherweise auch einige Sicherheitsvorkehrungen treffen
Wenn beispielsweise mehr als 5% Eigenkapital verloren gehen oder ein offener Trade mehr als einen definierten Betrag verliert, schließt das Programm alle Trades und / oder eine E-Mail wird an einen Administrator gesendet, um das Programm zu überprüfen.
Dies sind grundlegende Kriterien, die bei der Erstellung eines automatisierten Handelsprogramms zu berücksichtigen sind. Je komplexer das System, desto mehr Kriterien und Faktoren müssen berücksichtigt werden.