Aroon-Oszillator
Was ist der Aroon-Oszillator?
Der Aroon-Oszillator ist ein Trendfolgeindikator, der Aspekte des Aroon-Indikators (Aroon Up und Aroon Down) verwendet, um die Stärke eines aktuellen Trends und die Wahrscheinlichkeit seiner Fortsetzung zu messen. Messwerte über Null zeigen an, dass ein Aufwärtstrend vorliegt, während Messwerte unter Null auf einen Abwärtstrend hinweisen. Trader achten auf Nulllinienübergänge, um potenzielle Trendänderungen zu signalisieren. Sie achten auch auf große Bewegungen über 50 oder unter -50, um starke Kursbewegungen zu signalisieren.
Die zentralen Thesen
- Der Aroon Oszillator verwendet Aroon Up und Aroon Down, um den Oszillator zu erzeugen.
- Aroon Up und Aroon Down messen die Anzahl der Perioden seit dem letzten 25-Perioden Hoch und Tief.
- Der Aroon-Oszillator überschreitet die Nulllinie, wenn sich Aroon Up über Aroon Down bewegt. Der Oszillator fällt unter die Nulllinie, wenn sich der Aroon Down unter den Aroon Up bewegt.
Die Formel für den Aroon-Oszillator lautet
So berechnen Sie den Aroon-Oszillator
- Berechnen Sie Aroon Up, indem Sie herausfinden, wie viele Perioden seit dem letzten 25-Perioden-Hoch vergangen sind. Subtrahieren Sie dies von 25 und dividieren Sie das Ergebnis durch 25. Multiplizieren Sie mit 100.
- Berechnen Sie Aroon Down, indem Sie herausfinden, wie viele Perioden seit dem letzten 25-Perioden-Tief vergangen sind. Subtrahiere diese von 25, dann dividiere das Ergebnis durch 25. Multipliziere mit 100.
- Subtrahieren Sie Aroon Down von Aroon Up, um den Wert des Aroon-Oszillators zu erhalten.
- Wiederholen Sie die Schritte, wenn jede Zeitperiode endet.
Was sagt Ihnen der Aroon-Oszillator?
Der Aroon-Oszillator wurde 1995 von Tushar Chande als Teil des Aroon-Indikatorsystems entwickelt. Chandes Absichten für das System bestand darin, kurzfristige Trendänderungen hervorzuheben. Der Name Aroon leitet sich aus dem Sanskrit ab und bedeutet grob übersetzt „frühes Licht der Morgenröte“.
Das Aroon Indicator-System umfasst Aroon Up, Aroon Down und Aroon Oscillator. Die Linien Aroon Up und Aroon Down müssen zuerst berechnet werden, bevor der Aroon Oszillator gezeichnet wird.
Dieser Indikator verwendet normalerweise einen Zeitrahmen von 25 Perioden, jedoch ist der Zeitrahmen subjektiv. Verwenden Sie mehr Perioden, um weniger Wellen und einen weicher aussehenden Indikator zu erhalten. Verwenden Sie weniger Perioden, um Bewegungswellen und schnellere Turnarounds im Indikator zu generieren.
Aroon Up und Aroon Down bewegen sich zwischen Null und 100.
Auf einer Skala von null bis 100 gilt: Je höher der Wert des Indikators, desto stärker der Trend. Zum Beispiel hätte ein Preis, der vor einem Tag neue Höchststände erreichte, einen Aroon Up-Wert von 96 ((25-1)/25)x100). In ähnlicher Weise hätte ein Preis, der vor einem Tag neue Tiefststände erreichte, einen Aroon-Down-Wert von 96 ((25-1) x 100).
Die Hochs und Tiefs, die in den Berechnungen von Aroon Up und Aroon Down verwendet werden, tragen dazu bei, eine inverse Beziehung zwischen den beiden Indikatoren herzustellen. Wenn der Aroon Up-Wert ansteigt, wird der Aroon Down-Wert normalerweise abnehmen und umgekehrt.
Der Aroon-Oszillator bewegt sich zwischen -100 und 100. Ein hoher Oszillatorwert zeigt einen Aufwärtstrend an, während ein niedriger Oszillatorwert ein Hinweis auf einen Abwärtstrend ist.
Wenn Aroon Up von aufeinanderfolgenden neuen Hochs hoch bleibt, ist der Oszillatorwert nach dem Aufwärtstrend hoch. Wenn sich der Wert eines Wertpapiers mit vielen neuen Tiefstständen in einem Abwärtstrend befindet, ist der Aroon-Down-Wert höher, was zu einem niedrigeren Oszillatorwert führt.
Die Aroon Oscillator-Reihe kann beim Anzeigen einer Karte mit oder ohne Aroon Up und Aroon Down enthalten sein. Wesentliche Richtungsänderungen des Aroon-Oszillators können helfen, einen neuen Trend zu erkennen.
Handelssignale für Aroon-Oszillatoren
Der Aroon Oszillator kann Handelssignale generieren oder Einblick in die aktuelle Trendrichtung eines Vermögenswerts geben.
Wenn sich der Oszillator über die Nulllinie bewegt, bedeutet dies, dass der Aroon Up den Aroon Down überquert. Dies bedeutet, dass der Preis in letzter Zeit ein Hoch als ein Tief erreicht hat. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass ein Aufwärtstrend beginnt.
Wenn sich der Oszillator unter Null bewegt, bedeutet dies, dass der Aroon Down den Aroon Up unterschreitet. Vor kurzem trat ein Tief auf als ein Hoch, was darauf hindeuten könnte, dass ein Abwärtstrend beginnt.
Der Unterschied zwischen dem Aroon-Oszillator und dem Indikator für die Änderungsrate (ROC)
Der Aroon-Oszillator verfolgt, ob vor kurzem ein 25-Perioden-Hoch oder -Tief aufgetreten ist. Der Indikator für die Änderungsrate ( Rate of Change, ROC) verfolgt ebenfalls die Dynamik, betrachtet jedoch nicht Hochs und Tiefs, sondern wie weit sich der aktuelle Preis im Vergleich zu einem Preis in der Vergangenheit bewegt hat.
Einschränkungen bei der Verwendung des Aroon-Oszillators
Der Aroon Oszillator leistet gute Arbeit, um einen Trader in einem Trade zu halten, wenn sich ein langfristiger Trend entwickelt. Dies liegt beispielsweise daran, dass der Preis während eines Aufwärtstrends dazu neigt, immer wieder neue Hochs zu erreichen, was den Oszillator über Null hält.
Während unruhiger Marktbedingungen liefert der Indikator schlechte Handelssignale, da der Preis und der Oszillator hin und her schwanken.
Der Indikator kann manchmal auch Handelssignale liefern, die zu spät sind, um von Nutzen zu sein. Der Preis kann bereits eine beträchtliche Strecke zurückgelegt haben, bevor sich das Handelssignal entwickelt. Der Preis kann für ein Retracement fällig werden, wenn das Handelssignal erscheint.
Auch die Anzahl der Zeiträume ist willkürlich. Es gibt keinen Beweis dafür, dass ein neueres Hoch oder Tief innerhalb der letzten 25 Perioden zu einem neuen und anhaltenden Aufwärts- oder Abwärtstrend führt.
Der Indikator wird am besten in Verbindung mit Price-Action Analysen, Fundamentaldaten beim langfristigen Handel und anderen technischen Indikatoren verwendet.