Definition und Verwendung des Aroon-Indikators
Was ist der Aroon-Indikator?
Der Aroon-Indikator ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um Trendänderungen des Preises eines Vermögenswerts sowie die Stärke dieses Trends zu identifizieren. Im Wesentlichen misst der Indikator die Zeit zwischen Hochs und die Zeit zwischen Tiefs über einen bestimmten Zeitraum. Die Idee ist, dass starke Aufwärtstrends regelmäßig neue Hochs und starke Abwärtstrends regelmäßig neue Tiefs sehen. Der Indikator signalisiert, wann dies geschieht und wann nicht.
Der Indikator besteht aus der Linie „Aroon up“, die die Stärke des Aufwärtstrends misst, und der Linie „Aroon down“, die die Stärke des Abwärtstrends misst.
Der Aroon-Indikator wurde 1995 von Tushar Chande entwickelt.
Die zentralen Thesen
- Der Arron-Indikator besteht aus zwei Linien. Eine Aufwärtslinie, die die Anzahl der Perioden seit einem Hoch misst, und eine Abwärtslinie, die die Anzahl der Perioden seit einem Tief misst.
- Der Indikator wird normalerweise auf 25 Datenperioden angewendet, sodass der Indikator anzeigt, wie viele Perioden seit einem Höchst- oder Tiefststand von 25 Perioden vergangen sind.
- Wenn der Aroon Up über dem Aroon Down liegt, deutet dies auf ein bullisches Kursverhalten hin.
- Wenn der Aroon Down über dem Aroon Up liegt, signalisiert dies ein rückläufiges Preisverhalten.
- Kreuzungen der beiden Linien können Trendänderungen signalisieren. Wenn beispielsweise Aroon Up über Aroon Down kreuzt, kann dies bedeuten, dass ein neuer Aufwärtstrend beginnt.
- Der Indikator bewegt sich zwischen Null und 100. Ein Wert über 50 bedeutet, dass in den letzten 12 Perioden ein Hoch/Tief (je nachdem, welche Linie über 50 liegt) gesehen wurde.
- Ein Wert unter 50 bedeutet, dass das Hoch / Tief innerhalb der 13 Perioden gesehen wurde.
Formeln für den Aroon-Indikator
So berechnen Sie den Aroon-Indikator
Die Aroon-Berechnung erfordert die Verfolgung der Höchst- und Tiefstkurse, typischerweise über 25 Zeiträume.
- Verfolgen Sie die Hochs und Tiefs der letzten 25 Perioden eines Vermögenswerts.
- Beachten Sie die Anzahl der Perioden seit dem letzten Hoch und Tief.
- Setze diese Zahlen in die Up- und Down-Aroon-Formeln ein.
Was sagt Ihnen der Aroon-Indikator?
Die Linien Aroon Up und Aroon Down schwanken zwischen null und 100, wobei Werte nahe 100 einen starken Trend und Werte nahe null einen schwachen Trend anzeigen. Je niedriger der Aroon Up, desto schwächer der Aufwärtstrend und desto stärker der Abwärtstrend und umgekehrt. Die diesem Indikator zugrunde liegende Hauptannahme ist, dass der Kurs einer Aktie während eines Aufwärtstrends regelmäßig auf neuen Höchstständen schließt und in einem Abwärtstrend regelmäßig neue Tiefststände erreicht.
Der Indikator konzentriert sich auf die letzten 25 Perioden, ist jedoch auf Null und 100 skaliert. Daher bedeutet ein Aroon Up-Wert über 50, dass der Preis innerhalb der letzten 12,5 Perioden ein neues Hoch erreicht hat. Ein Wert nahe 100 bedeutet, dass erst vor kurzem ein Hoch festgestellt wurde. Die gleichen Konzepte gelten für den Down Aroon. Wenn es über 50 liegt, wurde innerhalb der 12,5 Perioden ein Tief beobachtet. Ein Down-Wert nahe 100 bedeutet, dass vor kurzem ein Tief festgestellt wurde.
Crossovers können Ein- oder Ausstiegspunkte signalisieren. Up-Kreuzung über Down kann ein Kaufsignal sein. Eine Abwärtskreuzung unter Aufwärts kann ein Verkaufssignal sein.
Wenn beide Indikatoren unter 50 liegen, kann dies signalisieren, dass sich der Preis konsolidiert. Neue Hochs oder Tiefs werden nicht erzeugt. Händler können sowohl auf Ausbrüche als auch auf den nächsten Aroon-Crossover achten, um zu signalisieren, in welche Richtung der Preis geht.
Beispiel für die Verwendung des Aroon-Indikators
Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für den Aroon-Indikator und wie er interpretiert werden kann.
Im obigen Chart gibt es sowohl den Aroon-Indikator als auch einen Oszillator, der beide Linien zu einem einzigen Messwert zwischen 100 und -100 kombiniert. Der Übergang der Aroon Up und Aroon unten zeigte eine Umkehr im Trend. Während der Index im Trend war, blieb der Aroon Down vor der Umkehr sehr niedrig, was darauf hindeutet, dass der Index eine bullische Tendenz hatte. Trotz der Rallye ganz rechts hat der Aroon-Indikator noch keine bullische Tendenz gezeigt. Dies liegt daran, dass sich der Preis so schnell erholt hat, dass er in den letzten 25 Perioden (zum Zeitpunkt des Screenshots) trotz der Rallye kein neues Hoch erreicht hat.
Der Unterschied zwischen dem Aroon-Indikator und dem Directional Movement Index (DMI)
Der Arron-Indikator ähnelt dem von Welles Wilder entwickelten Directional Movement Index (DMI). Auch er verwendet Auf- und Ab-Linien, um die Richtung eines Trends anzuzeigen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass sich die Aroon-Indikatorformeln hauptsächlich auf die Zeitspanne zwischen Hochs und Tiefs konzentrieren. Der DMI misst den Preisunterschied zwischen aktuellen Hochs / Tiefs und früheren Hochs / Tiefs. Daher ist der Hauptfaktor beim DMI der Preis und nicht die Zeit.
Einschränkungen bei der Verwendung des Aroon-Indikators
Der Aroon-Indikator kann manchmal einen guten Ein- oder Ausstieg signalisieren, aber manchmal gibt er schlechte oder falsche Signale aus. Das Kauf- oder Verkaufssignal kann zu spät erfolgen, nachdem bereits eine erhebliche Kursbewegung stattgefunden hat. Dies geschieht, weil der Indikator rückwärts blickt und nicht vorhersagend ist.
Ein Crossover mag auf dem Indikator gut aussehen, aber das bedeutet nicht, dass der Preis unbedingt eine große Bewegung machen wird. Der Indikator berücksichtigt nicht die Größe der Bewegungen, er berücksichtigt nur die Anzahl der Tage seit einem Hoch oder Tief. Selbst wenn der Preis relativ flach ist, werden Crossovers auftreten, da schließlich innerhalb der letzten 25 Perioden ein neues Hoch oder Tief erreicht wird. Händler müssen noch Verwendung Preisanalyse und möglicherweise andere Indikatoren, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Es wird nicht empfohlen, sich nur auf einen Indikator zu verlassen.