17 Juni 2021 5:24

So erstellen Sie einen Handelsindikator

Elliott und Gann sind in der weltweiten Handelsgemeinschaft zu bekannten Namen geworden. Diese Pioniere der technischen Analyse haben einige der am weitesten verbreiteten Techniken auf diesem Gebiet entwickelt. Aber wie kamen Ralph Nelson Elliott und WD Gann auf diese Techniken und wie wurden sie so erfolgreich? Um ehrlich zu sein, ist es nicht so schwierig, wie es sich anhört! Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess der Erstellung Ihres eigenen benutzerdefinierten Indikators, mit dem Sie sich von der Konkurrenz abheben können.

Hintergrund

Denken Sie daran, dass die Theorie hinter der technischen Analyse besagt, dass Finanzdiagramme alle Dinge berücksichtigen, dh alle fundamentalen und Umweltfaktoren. Die Theorie besagt weiter, dass diese Diagramme Elemente der Psychologie anzeigen, die über technische Indikatoren interpretiert werden können.

Um dies besser zu verstehen, schauen wir uns ein Beispiel an. Fibonacci-Retracements  werden aus einer mathematischen Folge abgeleitet: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Wir sehen, dass die aktuelle Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen ist. Was hat das mit den Märkten zu tun? Nun, es stellt sich heraus, dass diese Retracement-Level (33%, 50%, 66%) die Entscheidungen der Trader so stark beeinflussen, dass die Level zu einer Reihe von psychologischen Unterstützungs und Widerstandsleveln geworden sind. Die Idee ist, dass man durch das Auffinden dieser Punkte auf Charts die zukünftigen Richtungen der Preisbewegungen vorhersagen kann.

Bestandteile eines Indikators

Alle Indikatoren werden erstellt, um vorherzusagen, wohin ein Preis geht, wenn eine bestimmte Bedingung vorliegt. Händler versuchen, zwei grundlegende Dinge vorherzusagen:

  • Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:  Diese sind wichtig, da dies die Bereiche sind, in denen die Kurse die Richtung umkehren.
  • Zeit:  Dies ist wichtig, da Sie in der Lage sein müssen, vorherzusagen, wann Preisbewegungen auftreten werden.

Gelegentlich sagen Indikatoren diese beiden Faktoren direkt voraus – wie dies bei Bollinger-Bändern  oder Elliotts Wellen der Fall ist – aber Indikatoren haben normalerweise eine Reihe von Regeln, um eine Vorhersage zu treffen.

Wenn wir beispielsweise den Breitenschubindikator verwenden (der durch eine Linie dargestellt wird, die Momentum Level anzeigt ), müssen wir wissen, welche Level relevant sind. Der Indikator selbst ist einfach eine Linie. Der Breiten-Thrust-Indikator ähnelt dem RSI, da er “ range-gebunden “ ist und verwendet wird, um das Momentum von Preisbewegungen zu messen. Wenn die Linie im Medianbereich liegt, gibt es wenig Schwung. Wenn es in die obere Zone steigt, wissen wir, dass es eine erhöhte Dynamik gibt und umgekehrt. Man könnte aussehen nehmen Long – Position, wenn der Impuls auf dem Anstieg von einem niedrigen Niveau und Aussehen ist kurz nach den Impulsspitzen auf einem hohen Niveau. Es ist wichtig, Regeln aufzustellen, um die Bedeutung der Bewegungen eines Indikators zu interpretieren, um sie nützlich zu machen.

Schauen wir uns vor diesem Hintergrund Möglichkeiten zur Erstellung von Vorhersagen an. Es gibt zwei Haupttypen von Indikatoren: einzigartige Indikatoren und hybride Indikatoren. Einzigartige Indikatoren können nur mit Kernelementen der Chartanalyse entwickelt werden, während hybride Indikatoren eine Kombination aus Kernelementen und bestehenden Indikatoren verwenden können.

Komponenten von Unique Indicators

Einzigartige Indikatoren basieren auf inhärenten Aspekten von Diagrammen und mathematischen Funktionen. Hier sind zwei der gängigsten Komponenten:

1. Muster

Muster sind einfach sich wiederholende Preisfolgen, die im Laufe eines bestimmten Zeitraums sichtbar werden. Viele Indikatoren verwenden Muster, um wahrscheinliche zukünftige Preisbewegungen darzustellen. Zum Beispiel basiert die Elliott-Wellen-Theorie auf der Prämisse, dass sich alle Preise in einem bestimmten Muster bewegen, das im folgenden Beispiel vereinfacht wird:

Es gibt viele andere einfache Muster, mit denen Händler Bereiche der Preisbewegung innerhalb von Zyklen identifizieren. Einige davon sind Dreiecke, Keile und Rechtecke.

Diese Arten von Mustern können in Diagrammen einfach durch Betrachten identifiziert werden. Computer bieten jedoch eine viel schnellere Möglichkeit, diese Aufgabe zu erfüllen. Computeranwendungen und -dienste bieten die Möglichkeit, solche Muster automatisch zu lokalisieren.

2. Mathematische Funktionen

Mathematische Funktionen können von der Preismittelung bis hin zu komplexeren Funktionen reichen, die auf Volumen und anderen Maßen basieren. Bollinger-Bänder sind beispielsweise einfach feste Prozentsätze über und unter einem gleitenden Durchschnitt. Diese mathematische Funktion liefert einen klaren Preiskanal, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anzeigt.

Komponenten von Hybridindikatoren

Hybridindikatoren verwenden eine Kombination vorhandener Indikatoren und können als vereinfachte Handelssysteme angesehen werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Elemente zu gültigen Indikatoren zu kombinieren. Hier ist ein Beispiel für den MA-Crossover:

Dieser Hybridindikator verwendet mehrere verschiedene Indikatoren, darunter drei Instanzen der gleitenden Durchschnitte. Man muss zuerst die gleitenden Drei, Sieben- und 20-Tage-Durchschnitte basierend auf der Kurshistorie ziehen. Die Regel sucht dann nach einem Crossover, um das Wertpapier zu kaufen, oder nach einem Cross-Under, um zu verkaufen. Dieses System zeigt ein Niveau an, bei dem eine Preisbewegung zu erwarten ist, und bietet eine vernünftige Möglichkeit, den Zeitpunkt abzuschätzen (wenn die Linien näher zusammenrücken). So könnte es aussehen:

Erstellen eines Indikators

Ein Händler kann einen Indikator erstellen, indem er mehrere einfache Schritte befolgt:

  1. Bestimmen Sie den Typ des Indikators, den Sie erstellen möchten: einzigartig oder hybrid.
  2. Bestimmen Sie die Komponenten, die in Ihrem Indikator enthalten sein sollen.
  3. Erstellen Sie (falls erforderlich) eine Reihe von Regeln, um zu regeln, wann und wo mit Preisbewegungen zu rechnen ist.
  4. Testen Sie Ihren Indikator im realen Markt durch Backtesting oder Papierhandel.
  5. Wenn es gute Renditen bringt, setzen Sie es ein.

Ein Beispiel

Angenommen, wir ein Indikator dafür, dass Maßnahmen eines der grundlegenden Elemente der Märkte schaffen wollen: Preisschwankungen. Das Ziel unseres Indikators ist es, zukünftige Preisbewegungen basierend auf diesem Swing-Muster vorherzusagen.

Schritt 1:

Wir möchten einen einzigartigen Indikator entwickeln, der zwei Kernelemente verwendet, ein Muster und mathematische Funktionen.

Schritt 2:

Wenn wir uns die Wochen-Charts der Aktie des Unternehmens XYZ ansehen, stellen wir einige grundlegende Schwankungen zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend fest, die jeweils etwa fünf Tage andauern. Da unser Indikator Preisschwankungen misst, sollten wir an Mustern zur Definition des Swings und an einer mathematischen Funktion, Preisdurchschnitten, interessiert sein, um den Umfang dieser Schwankungen zu definieren.

Schritt 3:

Jetzt müssen wir die Regeln definieren, die diese Elemente regeln. Die Muster sind am einfachsten zu definieren: Sie sind einfach bullische und bärische Muster, die sich etwa alle fünf Tage abwechseln. Um einen Durchschnitt zu bilden, nehmen wir eine Stichprobe der Dauer von Aufwärtstrends und eine Stichprobe der Dauer von Abwärtstrends. Unser Endergebnis sollte ein erwarteter Zeitraum sein, in dem diese Bewegungen stattfinden. Um den Umfang der Schwankungen zu definieren, verwenden wir ein relativ hohes und ein relatives Tief und setzen diese auf das Hoch und das Tief des Wochen-Chart. Um als Nächstes eine Projektion der aktuellen Steigung/Gefälle basierend auf vergangenen Steigungen/Gefällen zu erstellen, mitteln wir einfach die gesamten Steigungen/Gefälle und sagen voraus, dass die gleichen gemessenen Bewegungen (+/-) in der Zukunft auftreten. Die Richtung und Dauer der Bewegung wird wiederum durch das Muster bestimmt.

Schritt 4:

Wir nehmen diese Strategie und testen sie manuell oder verwenden eine Software, um sie zu zeichnen und Signale zu erzeugen. Wir stellen fest, dass es erfolgreich 5% pro Schwung (alle fünf Tage) zurückgeben kann.

Schritt 5:

Schließlich gehen wir mit diesem Konzept live und handeln mit echtem Geld.

Endeffekt

Der Aufbau Ihres eigenen Indikators beinhaltet einen tieferen Einblick in die technische Analyse und die anschließende Entwicklung dieser grundlegenden Komponenten zu etwas Einzigartigem. Letztlich geht es darum, sich einen Vorteil gegenüber anderen Tradern zu verschaffen. Schauen Sie sich einfach Ralph Nelson Elliott oder WD Gann an. Ihre erfolgreichen Indikatoren verschafften ihnen nicht nur einen Handelsvorteil, sondern auch Popularität und Bekanntheit in Finanzkreisen weltweit.

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