Vorteile des dreifachen exponentiellen Durchschnitts (TRIX)

Langjährige Leser des Magazins Technical Analysis of Stocks and Commodities erinnern sich vielleicht daran, dass Jack Hutson, ein Herausgeber des Magazins, TRIX erstmals der technischen Community vorgestellt hat.

Was ist TRIX?

Der TRIX-Indikator ( Triple Exponential Average ) ist ein Oszillator zur Identifizierung überverkaufter und überkaufter Märkte und kann auch als Momentum Indikator verwendet werden. Wie viele Oszillatoren schwingt TRIX um eine Nulllinie. Wenn es als Oszillator verwendet wird, zeigt ein positiver Wert einen überkauften Markt an, während ein negativer Wert einen überverkauften Markt anzeigt. Wenn TRIX als Impulsindikator verwendet wird, deutet ein positiver Wert darauf hin, dass der Impuls zunimmt, während ein negativer Wert darauf hinweist, dass der Impuls abnimmt. Viele Analysten glauben, dass, wenn der TRIX über der Nulllinie kreuzt es eine gibt Kaufsignal, und wenn es unter der Nulllinie schließt, gibt es ein Verkaufssignal. Auch Unterschiede zwischen Preis und TRIX können auf signifikante Wendepunkte auf dem Markt hinweisen.

TRIX berechnet einen dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Protokolls der Preiseingabe über den Zeitraum, der durch die Längeneingabe für den aktuellen Balken angegeben wird. Der Wert des aktuellen Balkens wird vom Wert des vorherigen Balkens abgezogen. Dies verhindert, dass Zyklen, die kürzer als die durch die Längeneingabe definierte Periode sind, vom Indikator berücksichtigt werden.

Vorteile von TRIX

Zwei Hauptvorteile von TRIX gegenüber anderen Trendfolgeindikatoren sind die hervorragende Filterung des Marktlärms und die Tendenz, eher ein Frühindikator als ein Nachlaufindikator zu sein. Es filtert Marktrauschen mithilfe der dreifach exponentiellen Durchschnittsberechnung heraus und eliminiert so geringfügige kurzfristige Zyklen, die auf eine Änderung der Marktrichtung hinweisen. Es hat die Fähigkeit, einen Markt zu führen, da es den Unterschied zwischen der „geglätteten“ Version der Preisinformationen jedes Balkens misst. Als Frühindikator wird TRIX am besten in Verbindung mit einem anderen Market-Timing-Indikator verwendet – dies minimiert falsche Angaben.

Interpretation

Auf diesem Diagramm des Dow Jones Industrial Average für September 2001 bis September 2002 können Sie an den Pfeilen erkennen, dass der TRIX-Indikator vom Hoch vom März 2002 bis zum Niedrigwasserzeichen im Juli 2002 von einem Wert von plus 40,45 gefallen ist auf ein Minus von 83,07. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass es keine Zeitverzögerung zwischen dem DJIA Tuning Süden und dem TRIX – Indikatoren nach dieser Preis – Aktion. Wir haben gesehen, dass je kürzer der Zeitrahmen ist, desto genauer der Indikator die Bewegung in dem von uns untersuchten Thema signalisiert.

Die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten bietet einen Vorteil: Indem der Händler beobachtet, wie der schnell gleitende Durchschnitt den langsam gleitenden Durchschnitt überschreitet, kann er die Änderung der Richtung der Preisbewegung erkennen. Die Verwendung von zwei verschiedenen Zeiträumen für den TRIX ist ebenfalls eine hervorragende Timing-Technik.

In der obigen Grafik 2001–2002 des S & P 500 Index war der erste deutlich sichtbare Schritt der Abschwung des Marktes nach den Katastrophen vom 11. September. In der dritten Septemberwoche gab es eine anschließende Erholung mit dem gleitenden 15-Tage-Durchschnitt schneller als der gleitende 30-Tage-Durchschnitt. Beachten Sie jedoch, dass die Bestätigung durch den 30-Tage-Indikator konservativer ist, sodass der durchschnittliche Buy-and-Hold-Investor sicher ist , dass sich der Trend wirklich gewendet hat. Schauen Sie sich genau an, wie gut die Wendungen im gleitenden 15-Tage-Durchschnitt mit den Wendungen in der Preisaktion übereinstimmen.

Diese Idee einer Trendlinienverletzung im Preis kann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Martin Pring, ein bekannter Techniker und Autor, bemerkte dies in seinen Schriften:

„Wenn eine Serie wie die sich langsam bewegende 30-Tage-TRIX überkauft ist, sich aber immer noch erholt, wird eine Trendlinienverletzung im Preis mit ziemlicher Sicherheit zu einer Spitze der TRIX führen oder dieser entsprechen. Dies liegt daran, dass eine Trendlinienverletzung einen Aufwärtsbruch signalisiert Momentum. Auf das Eindringen folgt entweder ein Rückgang oder eine vorübergehende Seitwärtsbewegung. In beiden Fällen bedeutet dies, dass das zusätzliche Aufwärtsmomentum, das für einen fortschreitenden TRIX erforderlich ist, nicht mehr verfügbar ist. „

Wenn wir uns einige der anderen Momentumindikatoren wie eine Stochastik oder eine Preis-ROC genau ansehen, würden wir ein ähnliches Muster finden.

TRIX ist einer der besten Indikatoren für Trendumkehr und Dynamik, die wir in unserem täglichen Arsenal haben.

Denken Sie daran, es ist Ihr Geld – investieren Sie es mit Bedacht.