Vier-Wochen-Regel steigert das Gewinnen von Trades

Handelssysteme werden normalerweise als komplexe Computerprogramme angesehen, die riesige Datenmengen benötigen, um die besten Ein und Ausstiegsparameter zu berechnen. Aber im Handel ist oft die beste Lösung die einfachste. Tatsächlich benötigt eines der bekanntesten Handelssysteme nicht einmal einen Computer. Lesen Sie weiter, während wir uns das wöchentliche Regelsystem ansehen und Ihnen zeigen, wie dieses einfache System Ihnen helfen kann, von einem Trade zu profitieren.

Trendfolge ist ein bekanntes Konzept, das vielen erfolgreichen Handelssystemen zugrunde liegt. Wahrscheinlich war das erste derartige System die von Richard Donchian entwickelte wöchentliche Regel. Die Testergebnisse für dieses System wurden bereits 1970 veröffentlicht, und es wurde festgestellt, dass es das rentabelste System ist, das damals bekannt war.

Donchian wurde als „Vater moderner Rohstoffhandelsmethoden “ bezeichnet und war der erste, der einen Rohstofffonds verwaltete, der der Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Es wird angenommen, dass er in den 1950er Jahren die Idee von Trendfolgesystemen entwickelt hat.

Die Strategie

Die Wochenregel kauft in ihrer einfachsten Form, wenn die Preise ein neues Vier-Wochen-Hoch erreichen, und verkauft, wenn die Preise ein neues Vier-Wochen-Tief erreichen. Ein neues Vier-Wochen-Hoch bedeutet, dass die Preise das höchste Niveau überschritten haben, das sie in den letzten vier Wochen erreicht haben. Ebenso bedeutet ein neues Vier-Wochen-Tief, dass die Preise niedriger gehandelt werden als jemals zuvor in den letzten vier Wochen. Dieses System ist immer auf dem Markt, egal ob lang oder kurz. Einfach als Vier-Wochen-Regel (4WR) bekannt, ist dies genau das System, das von Donchian entworfen und verwendet wird.

Diese Strategie wird bei allen großen Bewegungen in einem Markt stets auf der richtigen Seite stehen. Die Strategie hat jedoch auch einen geringen Prozentsatz an gewinnenden Trades. Das Problem ist, dass die meisten Märkte in etwa einem Drittel der Fälle einen Trend aufweisen. In einigen Märkten kann der 4WR in weniger als 40% der Fälle richtig liegen. Die anderen Trades sind normalerweise kleine Verluste, die auftreten, während sich der Markt mit unruhigen Preisbewegungen konsolidiert.

Verwenden der Vier-Wochen-Regel

Als Beispiel für den 4WR können wir uns in Abbildung 1 Google ansehen (bevor es 2014 in verschiedene Anteilsklassen aufgeteilt wurde). Dies zeigt einen typischen Long-Trade mit Gewinn. Als ein neues Vier-Wochen-Hoch erreicht wurde, wurde toget gekauft; Es wurde ungefähr 10 Wochen später verkauft, als es ein neues Vier-Wochen-Tief erreichte. Der Handel führte zu einem beeindruckenden Gewinn von 18%. Das Problem bei diesem Handel ist, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt um mehr als 30% gestiegen ist und fast die Hälfte seines Gewinns zurückgegeben hat, bevor er ein Verkaufssignal gab.

Abbildung 1: Tagesdiagramm von toget mit vierwöchigen Regelsignalen

Der 4WR kann auf der kurzen Seite gleich gut funktionieren. In Abbildung 2 sehen wir einen erfolgreichen Handel mit Goldman Sachs. Dieser Handel führte auch zu einem Gewinn von mehr als 18%. Aber es hatte bis zu 25% Vorsprung und wurde geschlossen, nachdem ein erheblicher Teil des Gewinns zurückgegeben worden war.

Abbildung 2: Tages-Chart von GS mit vierwöchigen Regelsignalen

Verfeinerung der Strategie

Eine Möglichkeit, das Problem eines zu langen Verbleibs in einem Geschäft anzugehen, besteht darin, die Ausstiegsregeln zu ändern. Anstatt dem ursprünglichen 4WR zu folgen, um eine Position zu verlassen, können Händler aussteigen, wenn ein gleitender Durchschnitt gebrochen wird. Zum Beispiel hätte die Anwendung eines gleitenden 10-Tage-Durchschnitts als Ausstiegskriterium für den in Abbildung 1 gezeigten toget-Handel den Gewinn für diesen Handel um etwa 25% erhöht. Ein gleitender 10-Tage-Durchschnitt wurde ausgewählt, da er die Hälfte des Einstiegssignals ausmacht (vier Wochen sind 20 Handelstage), aber jeder Zeitraum, der kürzer als das Einstiegssignal ist, kann verwendet werden.

Trendfilterung

Eine andere Verwendung des 4WR ist als Trendfilter auf dem Gesamtmarkt. Für viele Händler kann es eine Herausforderung sein, kurzfristig festzustellen, ob der Markt bullisch oder bärisch ist. Durch die Anwendung des 4WR können Händler den Trend objektiv definieren. Wenn das jüngste Signal des Marktes unter diesem System ein Kauf ist, kann der Händler sicher sein, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet. Abwärtstrends können als Zeiten definiert werden, in denen das letzte 4WR-Signal ein Verkauf war. Mit anderen Worten, der Markt hat in jüngerer Zeit ein neues Vier-Wochen-Tief erreicht als ein neues Vier-Wochen-Hoch. Unter Verwendung des 4WR als Filter, würde der Händler suchen die 4WR auf sein Kaufsignal, bevor neue Long – Positionen eingeben. Short-Positionen würden nur eingegangen, wenn sich der Markt auf einem 4WR- Verkaufssignal befindet.

Langfristige Trends finden

Dieses vielseitige System kann auch angewendet werden, um den längerfristigen Trend zu identifizieren. Dies kann durch Anwendung der Dow-Theorie erreicht werden, einem weit verbreiteten Barometer für die Gesundheit des Marktes. Analysten suchen nach Maßnahmen im Dow Jones Transportation Average, um die Richtung des Dow Jones Industrial Average zu bestätigen. Wenn beide Durchschnittswerte neue Höchststände erreichen, befinden wir uns in einem bestätigten Bullenmarkt. Neue Tiefststände in beiden Durchschnittswerten signalisieren einen bestätigten Bärenmarkt. Abweichungen zwischen den Durchschnittswerten führen dazu, dass die meisten Analysten den Trend mit Vorsicht betrachten.

Ein Problem bei der Anwendung der Dow-Theorie besteht darin, dass die Regeln subjektiv sind, je nachdem, wie ein Analyst ein neues Hoch oder ein neues Tief definiert. Es ist zwei erfahrenen Praktikern möglich, dieselben Diagramme zu betrachten und sich über die Signale nicht einig zu sein. Das Anwenden des 4WR verhindert diese Möglichkeit. Anstatt subjektiv ein neues Hoch oder Tief zu bestimmen, definiert der 4WR im Voraus, wann ein Signal erzeugt wird und alle Analysten, die den 4WR verwenden, zu derselben Schlussfolgerung gelangen.

Das Fazit

Der 4WR ist eine großartige Ergänzung für die Toolbox eines jeden Händlers. Alle Händler sollten in Betracht ziehen, den 4WR an ihre Handelsstile anzupassen. Denken Sie daran, dass vier Wochen nichts Magisches sind. Händler können Signale verwenden, die auf kürzeren oder längeren Zeiträumen basieren. Eingangs- und Ausgangssignale können asymmetrisch sein, z. B. bei 4WR-Signalen, bei zweiwöchigen neuen Tiefs. Wie bereits erwähnt, können gleitende Durchschnitte auch zum Erzeugen von Ausgangssignalen verwendet werden. Das 4WR kann mit Indikatoren wie dem relativen Stärkeindex oder der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz als Filter für diese Signale kombiniert werden. Die möglichen Anwendungen des 4WR sind nur durch die Vorstellungskraft des Händlers begrenzt. Experimentieren Sie also ein wenig und finden Sie heraus, welches System die besten Ergebnisse für Sie liefert.